PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSBWX с FSLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSBWX с FSLVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSBWX (State Street Target Retirement 2030 Fund) and FSLVX (Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund) are both mutual funds - SSBWX is a Target Retirement Date fund managed by State Street, while FSLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SSBWX returned 9.01%/yr vs 11.15%/yr for FSLVX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SSBWX charges 0.15%/yr vs 0.76%/yr for FSLVX.

Доходность

Сравнение доходности SSBWX и FSLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSBWX показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у FSLVX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции SSBWX уступали акциям FSLVX по среднегодовой доходности: 9.01% против 11.15% соответственно.

SSBWX

1 день
0.27%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.96%
6 месяцев
8.30%
1 год
19.22%
3 года*
13.97%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.01%

FSLVX

1 день
0.30%
1 месяц
1.60%
С начала года
7.48%
6 месяцев
8.69%
1 год
20.78%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSBWX и FSLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		7.96%15.92%9.76%15.66%-17.17%10.75%17.27%22.52%-6.23%16.05%
FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund		7.48%15.95%17.29%14.44%-5.53%25.72%4.14%24.63%-9.29%12.34%

Correlation

The correlation between SSBWX and FSLVX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.83

The correlation between SSBWX and FSLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2030 Fund

Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с SSBWX:
SSBWX с SSCNXSSBWX с FITLXSSBWX с FRQHXSSBWX с VTHRXSSBWX с SSDJXSSBWX с TTIHXSSBWX с SIVIX
Часто сравнивают с FSLVX:
FSLVX с FLCOXFSLVX с VIGIXFSLVX с VTVFSLVX с VEIPXFSLVX с FGRTXFSLVX с SPYFSLVX с FGRIX

Доходность на риск

SSBWX vs. FSLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSBWX
Ранг доходности на риск SSBWX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBWX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBWX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBWX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBWX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FSLVX
Ранг доходности на риск FSLVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSBWX c FSLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSBWXFSLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.05

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.96

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.37

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.06

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

12.36

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSBWX vs. FSLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSBWX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLVX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSBWX и FSLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSBWXFSLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.05

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.41

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SSBWX и FSLVX

Максимальная просадка SSBWX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки FSLVX в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBWX и FSLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSBWXFSLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-60.89%

+37.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-7.01%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.73%

-15.62%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-19.33%

-4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-39.75%

+16.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-9.91%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.74%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SSBWX и FSLVX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) составляет 2.33%, в то время как у Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что SSBWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSBWXFSLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.63%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

7.88%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

10.48%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

15.47%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.33%

17.72%

-6.39%

Сравнение комиссий SSBWX и FSLVX

SSBWX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSLVX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSBWX и FSLVX

Дивидендная доходность SSBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что меньше доходности FSLVX в 9.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund		9.24%8.06%10.40%2.50%8.31%4.35%2.18%1.58%7.55%1.10%1.29%1.26%
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		6.40%6.91%6.16%4.11%5.78%6.18%4.92%6.65%5.24%0.46%1.75%2.11%

Часто задаваемые вопросы

SSBWX and FSLVX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLVX has higher volatility (2.63%) compared to SSBWX (2.33%). In terms of maximum drawdown, SSBWX dropped -23.73% vs FSLVX's -60.89%.

SSBWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSBWX и FSLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор