PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSBRX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSBRX с FRQKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

SSBRX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SSBRX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSBRX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund		0.71%12.93%8.73%13.61%-15.51%10.03%14.68%6.57%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, SSBRX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

SSBRX

1 день
0.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.10%
1 год
11.94%
3 года*
10.18%
5 лет*
4.91%
10 лет*
7.56%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2025 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с SSBRX:
SSBRX с ^GSPCSSBRX с FXNAXSSBRX с VTTVXSSBRX с FFTWXSSBRX с ELFNXSSBRX с ELFTXSSBRX с FIKFX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий SSBRX и FRQKX

SSBRX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund

Доходность на риск

SSBRX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSBRX
Ранг доходности на риск SSBRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSBRX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSBRXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.73

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.42

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.37

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

9.37

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSBRX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSBRX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSBRX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSBRXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.70

-0.01

Корреляция

Корреляция между SSBRX и FRQKX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSBRX и FRQKX

Дивидендная доходность SSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund		6.02%6.07%6.67%4.60%6.60%6.44%4.74%6.58%5.35%0.60%1.84%2.38%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSBRX и FRQKX

Максимальная просадка SSBRX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBRX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSBRXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-16.97%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-3.42%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-16.97%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-2.45%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-3.95%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.86%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SSBRX и FRQKX

State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SSBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSBRXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.14%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

2.96%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

4.67%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

5.53%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

5.77%

+4.06%