PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSASX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSASX с TGLMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Income Fund (SSASX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SSASX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Income Fund (SSASX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSASX и TGLMX

2026 (YTD)20252024202320222021
SSASX
State Street Income Fund		-0.61%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.57%8.99%1.82%5.05%-16.59%1.09%

Доходность по периодам

С начала года, SSASX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.57%.

SSASX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.71%
3 года*
2.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

TGLMX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.89%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.95%
1 год
5.74%
3 года*
4.22%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Income Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с VTISSASX с QDVOSSASX с AIMNXSSASX с SAVYXSSASX с MDVAXSSASX с CGBIX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с GIBIX

Сравнение комиссий SSASX и TGLMX

SSASX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TGLMX в 0.49%.

TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
SSASX
State Street Income Fund

Доходность на риск

SSASX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSASX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Income Fund (SSASX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSASXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.18

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.71

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.04

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

6.03

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSASX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSASX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSASX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSASXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.18

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.40

-0.52

Корреляция

Корреляция между SSASX и TGLMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSASX и TGLMX

Дивидендная доходность SSASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности TGLMX в 6.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSASX
State Street Income Fund		3.66%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.39%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок SSASX и TGLMX

Максимальная просадка SSASX за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSASX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSASXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-22.26%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-3.28%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-3.38%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-3.80%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.11%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SSASX и TGLMX

Текущая волатильность для State Street Income Fund (SSASX) составляет 1.60%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что SSASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSASXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.85%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.88%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.82%

5.02%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

7.03%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

5.57%

+0.99%