PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAQX с SSHQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSAQX с SSHQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSAQX (State Street U.S. Core Equity Fund) and SSHQX (State Street Hedged International Developed Equity Index Fund) are both mutual funds - SSAQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Street, while SSHQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by State Street. Over the past 5 years, SSAQX returned 9.19%/yr vs 13.24%/yr for SSHQX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSAQX charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for SSHQX.

Доходность

Сравнение доходности SSAQX и SSHQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSAQX показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у SSHQX с доходностью 10.27%.

SSAQX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.33%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.08%
1 год
24.66%
3 года*
14.65%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—

SSHQX

1 день
0.06%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.27%
6 месяцев
12.09%
1 год
24.68%
3 года*
18.10%
5 лет*
13.24%
10 лет*
-10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSAQX и SSHQX

2026 (YTD)20252024202320222021
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund		7.33%17.43%5.04%28.87%-18.27%12.02%
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		10.27%23.42%13.71%19.74%-4.73%7.50%

Correlation

The correlation between SSAQX and SSHQX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.70

The correlation between SSAQX and SSHQX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street U.S. Core Equity Fund

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Часто сравнивают с SSAQX:
SSAQX с VOOSSAQX с FELCSSAQX с VUGSSAQX с FDGFXSSAQX с FZROXSSAQX с GINDXSSAQX с VTI
Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с ARTKXSSHQX с RERCXSSHQX с REREXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с FNDESSHQX с RERGX

Доходность на риск

SSAQX vs. SSHQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAQX
Ранг доходности на риск SSAQX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAQX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAQX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAQX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAQX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAQX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAQX c SSHQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSAQXSSHQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.11

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.96

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.58

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

10.76

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSAQX vs. SSHQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAQX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSHQX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAQX и SSHQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSAQXSSHQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.11

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.99

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.34

+0.83

Просадки

Сравнение просадок SSAQX и SSHQX

Максимальная просадка SSAQX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки SSHQX в -92.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAQX и SSHQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSAQXSSHQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-92.12%

+60.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-9.69%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.70%

-13.99%

-17.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.70%

-14.79%

-16.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-78.96%

+78.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-52.30%

+44.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.32%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAQX и SSHQX

Текущая волатильность для State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) составляет 3.09%, в то время как у State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что SSAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSHQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSAQXSSHQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.37%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.72%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

11.84%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

13.42%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

32.23%

-13.37%

Сравнение комиссий SSAQX и SSHQX

SSAQX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SSHQX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAQX и SSHQX

Дивидендная доходность SSAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности SSHQX в 3.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund		11.20%12.02%0.00%3.83%9.83%13.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.27%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%

Часто задаваемые вопросы

SSAQX and SSHQX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSHQX has higher volatility (3.37%) compared to SSAQX (3.09%). In terms of maximum drawdown, SSAQX dropped -31.70% vs SSHQX's -92.12%.

SSHQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSAQX и SSHQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор