PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAQX с SSDOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSAQX с SSDOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSAQX (State Street U.S. Core Equity Fund) and SSDOX (State Street Target Retirement 2055 Fund) are both mutual funds - SSAQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Street, while SSDOX is a Target Retirement Date fund managed by State Street. Over the past 5 years, SSAQX returned 9.19%/yr vs 8.57%/yr for SSDOX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SSAQX charges 0.16%/yr vs 0.21%/yr for SSDOX.

Доходность

Сравнение доходности SSAQX и SSDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) и State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSAQX показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у SSDOX с доходностью 11.47%.

SSAQX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.33%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.08%
1 год
24.66%
3 года*
14.65%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—

SSDOX

1 день
-0.55%
1 месяц
3.79%
С начала года
11.47%
6 месяцев
11.84%
1 год
26.63%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.57%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSAQX и SSDOX

2026 (YTD)20252024202320222021
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund		7.33%17.43%5.04%28.87%-18.27%12.02%
SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund		11.47%21.02%12.37%19.35%-19.27%4.98%

Correlation

The correlation between SSAQX and SSDOX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.91

The correlation between SSAQX and SSDOX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street U.S. Core Equity Fund

State Street Target Retirement 2055 Fund

Часто сравнивают с SSAQX:
SSAQX с VOOSSAQX с FELCSSAQX с VUGSSAQX с FDGFXSSAQX с FZROXSSAQX с GINDXSSAQX с VTI
Часто сравнивают с SSDOX:
SSDOX с VOOSSDOX с SPYSSDOX с SCHDSSDOX с VUGSSDOX с VTISSDOX с FDEWXSSDOX с ^GSPC

Доходность на риск

SSAQX vs. SSDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAQX
Ранг доходности на риск SSAQX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAQX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAQX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAQX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAQX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAQX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SSDOX
Ранг доходности на риск SSDOX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDOX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAQX c SSDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) и State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSAQXSSDOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.42

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.39

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.05

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

13.00

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSAQX vs. SSDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAQX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSDOX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAQX и SSDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSAQXSSDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.42

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.68

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SSAQX и SSDOX

Максимальная просадка SSAQX за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки SSDOX в -29.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAQX и SSDOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSAQXSSDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-29.85%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-8.92%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.70%

-15.04%

-16.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.70%

-27.44%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.55%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-5.03%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.09%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAQX и SSDOX

Текущая волатильность для State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) составляет 3.09%, в то время как у State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что SSAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSAQXSSDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.47%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.03%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

11.27%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

14.25%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

14.82%

+4.04%

Сравнение комиссий SSAQX и SSDOX

SSAQX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SSDOX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAQX и SSDOX

Дивидендная доходность SSAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности SSDOX в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund		11.20%12.02%0.00%3.83%9.83%13.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund		4.35%4.85%4.45%2.99%4.97%4.39%3.03%6.02%5.38%0.44%1.71%2.03%

Часто задаваемые вопросы

SSAQX and SSDOX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSDOX has higher volatility (3.47%) compared to SSAQX (3.09%). In terms of maximum drawdown, SSAQX dropped -31.70% vs SSDOX's -29.85%.

SSDOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSAQX и SSDOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор