PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAIX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSAIX с SSEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).

SSAIX управляется State Street. Фонд был запущен 6 мар. 1995 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SSAIX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSAIX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		2.65%31.50%7.90%17.53%-13.60%12.77%2.88%16.78%-17.69%22.21%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		-4.34%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, SSAIX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у SSEYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции SSAIX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 7.86% против 13.99% соответственно.

SSAIX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
2.65%
6 месяцев
1.24%
1 год
23.63%
3 года*
16.64%
5 лет*
9.35%
10 лет*
7.86%

SSEYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.39%
1 год
17.01%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street International Stock Selection Fund

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с SSAIX:
SSAIX с VOOSSAIX с SCHFSSAIX с SSMGXSSAIX с RERGXSSAIX с TPLGXSSAIX с SSMHXSSAIX с DFIV
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с RWMGXSSEYX с SWPPXSSEYX с VTI

Сравнение комиссий SSAIX и SSEYX

SSAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

SSAIX
State Street International Stock Selection Fund
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio

Доходность на риск

SSAIX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAIX
Ранг доходности на риск SSAIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAIX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSAIXSSEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.96

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.47

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.50

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

7.19

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSAIX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAIX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа SSEYX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAIX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSAIXSSEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.96

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.72

-0.45

Корреляция

Корреляция между SSAIX и SSEYX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAIX и SSEYX

SSAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		0.00%0.00%3.64%5.68%3.47%4.55%1.88%3.34%5.99%3.63%2.74%2.55%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.45%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Просадки

Сравнение просадок SSAIX и SSEYX

Максимальная просадка SSAIX за все время составила -61.30%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAIX и SSEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSAIXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-33.75%

-27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-12.10%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-24.52%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-33.75%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-6.22%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-4.14%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.52%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAIX и SSEYX

State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSAIXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.34%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

9.51%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

18.29%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

16.92%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.05%

-1.06%