PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAIX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSAIX с FSGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

SSAIX управляется State Street. Фонд был запущен 6 мар. 1995 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SSAIX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSAIX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		2.65%31.50%7.90%17.53%-13.60%12.77%2.88%16.78%-17.69%22.21%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, SSAIX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции SSAIX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 7.86% против 8.87% соответственно.

SSAIX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
2.65%
6 месяцев
1.24%
1 год
23.63%
3 года*
16.64%
5 лет*
9.35%
10 лет*
7.86%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street International Stock Selection Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с SSAIX:
SSAIX с VOOSSAIX с SCHFSSAIX с SSMGXSSAIX с RERGXSSAIX с TPLGXSSAIX с SSMHXSSAIX с DFIV
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий SSAIX и FSGEX

SSAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

SSAIX
State Street International Stock Selection Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

SSAIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAIX
Ранг доходности на риск SSAIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSAIXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.70

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.26

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.36

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

9.13

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSAIX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAIX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAIX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSAIXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.37

-0.10

Корреляция

Корреляция между SSAIX и FSGEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAIX и FSGEX

SSAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		0.00%0.00%3.64%5.68%3.47%4.55%1.88%3.34%5.99%3.63%2.74%2.55%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SSAIX и FSGEX

Максимальная просадка SSAIX за все время составила -61.30%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAIX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSAIXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-34.74%

-26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-11.24%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-29.66%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-34.74%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-8.59%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-8.51%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.90%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAIX и FSGEX

Текущая волатильность для State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) составляет 6.61%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что SSAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSAIXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

7.91%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

11.22%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

16.32%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

15.20%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.14%

+0.85%