PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRWAX с SIEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRWAX с SIEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRWAX (SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund) and SIEMX (SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - SRWAX is a Diversified Portfolio fund managed by SEI, while SIEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by SEI. Over the past 10 years, SRWAX returned 7.62%/yr vs 10.00%/yr for SIEMX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRWAX charges 0.35%/yr vs 1.71%/yr for SIEMX.

Доходность

Сравнение доходности SRWAX и SIEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund (SRWAX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRWAX показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у SIEMX с доходностью 28.33%. За последние 10 лет акции SRWAX уступали акциям SIEMX по среднегодовой доходности: 7.62% против 10.00% соответственно.

SRWAX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.12%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.55%
1 год
20.74%
3 года*
14.26%
5 лет*
6.28%
10 лет*
7.62%

SIEMX

1 день
-0.77%
1 месяц
7.60%
С начала года
28.33%
6 месяцев
31.37%
1 год
55.08%
3 года*
23.86%
5 лет*
7.04%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRWAX и SIEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRWAX
SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund		8.73%17.71%9.69%11.24%-14.94%10.18%9.36%19.13%-7.71%14.29%
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		28.33%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%

Correlation

The correlation between SRWAX and SIEMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2003 г.

0.76

The correlation between SRWAX and SIEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с SRWAX:
SRWAX с SMSAXSRWAX с SPINXSRWAX с SEATXSRWAX с BWBIXSRWAX с MHELXSRWAX с CAVAXSRWAX с SGYAX
Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с EFEIXSIEMX с SEITXSIEMX с SICIXSIEMX с FNILXSIEMX с EAEMXSIEMX с BADEXSIEMX с ESCIX

Доходность на риск

SRWAX vs. SIEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRWAX
Ранг доходности на риск SRWAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRWAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRWAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRWAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRWAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRWAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRWAX c SIEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund (SRWAX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRWAXSIEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
3.38

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
4.20

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.64

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.40

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

17.17

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRWAX vs. SIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRWAX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIEMX равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRWAX и SIEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRWAXSIEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

3.38

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.43

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.29

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SRWAX и SIEMX

Максимальная просадка SRWAX за все время составила -46.91%, что меньше максимальной просадки SIEMX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRWAX и SIEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRWAXSIEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.91%

-65.22%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-13.59%

+6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-16.41%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-37.68%

+13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.48%

-40.76%

+16.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.77%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-21.45%

+15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

3.42%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SRWAX и SIEMX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund (SRWAX) составляет 2.66%, в то время как у SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что SRWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRWAXSIEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

7.42%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

14.88%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

17.68%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

16.68%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

17.50%

-7.24%

Сравнение комиссий SRWAX и SIEMX

SRWAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SIEMX в 1.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRWAX и SIEMX

Дивидендная доходность SRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SIEMX в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.35%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%
SRWAX
SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund		4.56%4.84%4.43%2.91%12.53%10.03%3.94%4.34%2.64%1.83%2.41%2.44%

Часто задаваемые вопросы

SRWAX and SIEMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIEMX has higher volatility (7.42%) compared to SRWAX (2.66%). In terms of maximum drawdown, SRWAX dropped -46.91% vs SIEMX's -65.22%.

SIEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRWAX и SIEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор