PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRVEX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRVEX с FSKAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SRVEX (Victory Diversified Stock Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SRVEX returned 14.65%/yr vs 15.00%/yr for FSKAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SRVEX charges 1.07%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.

Доходность

Сравнение доходности SRVEX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Diversified Stock Fund (SRVEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRVEX показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 11.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SRVEX имеют среднегодовую доходность 14.65%, а акции FSKAX немного впереди с 15.00%.

SRVEX

1 день
0.38%
1 месяц
1.34%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.56%
3 года*
24.16%
5 лет*
15.47%
10 лет*
14.65%

FSKAX

1 день
0.51%
1 месяц
3.12%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.30%
1 год
29.35%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.83%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRVEX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRVEX
Victory Diversified Stock Fund		10.01%23.27%26.33%24.85%-18.72%35.54%13.60%29.26%-13.53%27.38%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		11.78%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Correlation

The correlation between SRVEX and FSKAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.96

The correlation between SRVEX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Diversified Stock Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с SRVEX:
SRVEX с ORDNXSRVEX с USHYXSRVEX с USNQXSRVEX с VPMAXSRVEX с CBYYXSRVEX с FULVXSRVEX с DHAMX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Доходность на риск

SRVEX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRVEX
Ранг доходности на риск SRVEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVEX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRVEX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Diversified Stock Fund (SRVEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRVEXFSKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.35

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.21

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.24

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.90

14.87

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRVEX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRVEX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVEX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRVEXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.35

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.85

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SRVEX и FSKAX

Максимальная просадка SRVEX за все время составила -52.63%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVEX и FSKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRVEXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.63%

-35.01%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.92%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-19.43%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-25.39%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.30%

-35.01%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.27%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-4.02%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.94%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SRVEX и FSKAX

Текущая волатильность для Victory Diversified Stock Fund (SRVEX) составляет 2.83%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что SRVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRVEXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.03%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.26%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

12.28%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

17.41%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

18.45%

+2.10%

Сравнение комиссий SRVEX и FSKAX

SRVEX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVEX и FSKAX

Дивидендная доходность SRVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что больше доходности FSKAX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.93%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%
SRVEX
Victory Diversified Stock Fund		10.56%11.62%10.70%10.44%10.35%14.74%2.59%6.95%13.60%23.17%2.02%10.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SRVEX and FSKAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSKAX has higher volatility (3.03%) compared to SRVEX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SRVEX dropped -52.63% vs FSKAX's -35.01%.

SRVEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRVEX и FSKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор