Сравнение SRUUF с FIFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX).
SRUUF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г.. FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SRUUF и FIFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRUUF и FIFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 3.86% | 12.66% | -18.89% | 82.09% | 7.65% | 17.26% |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 37.89% | 7.44% | 6.34% | -11.90% | 9.30% | 5.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SRUUF показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 37.89%.
SRUUF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 39.45%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIFGX
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 16.46%
- С начала года
- 37.89%
- 6 месяцев
- 37.47%
- 1 год
- 38.25%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRUUF и FIFGX
SRUUF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FIFGX в 0.39%.
Доходность на риск
SRUUF vs. FIFGX — Ранг доходности на риск
SRUUF
FIFGX
Сравнение SRUUF c FIFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRUUF | FIFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.79 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.38 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.26 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 8.62 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRUUF | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.79 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.03 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SRUUF и FIFGX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRUUF и FIFGX
SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 3.94% | 5.44% | 4.73% | 2.43% | 12.64% | 35.77% | 3.10% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок SRUUF и FIFGX
Максимальная просадка SRUUF за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки FIFGX в -92.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRUUF и FIFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRUUF | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -92.38% | +43.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.98% | -12.22% | -10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.31% | -1.80% | -17.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.87% | -14.18% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 4.63% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRUUF и FIFGX
Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеют волатильность 11.09% и 10.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRUUF | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 10.75% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.44% | 16.48% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.95% | 21.66% | +16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.27% | 408.16% | -365.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 338.52% | -296.25% |