PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRLN с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRLN с SPYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRLN (SPDR Blackstone Senior Loan ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SRLN is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRLN returned 4.52%/yr vs 15.62%/yr for SPYM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SRLN charges 0.70%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности SRLN и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRLN показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции SRLN уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 4.52% против 15.62% соответственно.

SRLN

1 день
-0.12%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.57%
3 года*
7.88%
5 лет*
4.62%
10 лет*
4.52%

SPYM

1 день
-0.66%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.09%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRLN и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		0.68%6.77%8.43%11.62%-5.30%4.49%3.13%10.03%-0.66%3.39%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.98%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between SRLN and SPYM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2013 г.

0.45

The correlation between SRLN and SPYM shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRLN и SPYM

Секторы
SRLN
SPYM

Коммуникационные услуги

91.8%
10.6%

Промышленность

8.2%
7.6%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Коммуникационные услуги

SRLN
91.8%
SPYM
10.6%

Промышленность

SRLN
8.2%
SPYM
7.6%

Сырьевые материалы

SRLN

-

SPYM
1.7%

Потребительский циклический сектор

SRLN

-

SPYM
9.9%

Потребительский защитный сектор

SRLN

-

SPYM
4.6%

Энергетика

SRLN

-

SPYM
3.2%

Финансовые услуги

SRLN

-

SPYM
11.1%

Здравоохранение

SRLN

-

SPYM
8.4%

Недвижимость

SRLN

-

SPYM
1.8%

Технологии

SRLN

-

SPYM
38.5%

Коммунальные услуги

SRLN

-

SPYM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Blackstone Senior Loan ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SRLN:
SRLN с BKLNSRLN с HYBLSRLN с JBBBSRLN с SJNKSRLN с USHYSRLN с HYGSRLN с SEIX
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

SRLN vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRLN
Ранг доходности на риск SRLN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRLN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRLN c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRLNSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.39

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.27

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.17

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

14.76

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRLN vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRLN на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRLN и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRLNSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.39

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.83

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.62

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SRLN и SPYM

Максимальная просадка SRLN за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRLN и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRLNSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-54.46%

+32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-8.90%

+5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-18.72%

+14.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.93%

-24.48%

+16.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-33.87%

+11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.66%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-7.15%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.91%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SRLN и SPYM

Текущая волатильность для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) составляет 0.44%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что SRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRLNSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

2.83%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

8.90%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

11.80%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.91%

16.80%

-12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

18.00%

-11.94%

Сравнение комиссий SRLN и SPYM

SRLN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRLN и SPYM

Дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности SPYM в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		7.49%7.67%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%

Часто задаваемые вопросы

SRLN and SPYM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYM has higher volatility (2.83%) compared to SRLN (0.44%). In terms of maximum drawdown, SRLN dropped -22.29% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.62% vs 4.52% for SRLN. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SRLN has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.62% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.70% for SRLN.

SRLN has the higher dividend yield at 7.49%, compared with 1.00% for SPYM.

SRLN is categorized as High Yield Bonds, while SPYM is S&P 500. SRLN tracks Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.70% for SRLN and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRLN и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор