PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRIU.L с SFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRIU.L с SFY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRIU.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and SFY (SoFi Select 500 ETF) are both exchange-traded funds - SRIU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRIU.L returned 12.78%/yr vs 16.40%/yr for SFY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SRIU.L charges 0.22%/yr vs 0.00%/yr for SFY.

Доходность

Сравнение доходности SRIU.L и SFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SRIU.L торгуется в GBp, в то время как SFY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SFY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SRIU.L показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у SFY с доходностью 11.49%.

SRIU.L

1 день
-0.51%
1 месяц
6.58%
С начала года
13.81%
6 месяцев
12.98%
1 год
27.25%
3 года*
16.86%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

SFY

1 день
-3.20%
1 месяц
2.79%
С начала года
11.49%
6 месяцев
9.83%
1 год
33.26%
3 года*
22.87%
5 лет*
16.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRIU.L и SFY

2026 (YTD)202520242023202220212020
SRIU.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		13.81%3.18%21.24%25.25%-15.68%31.46%-7.21%
SFY
SoFi Select 500 ETF		11.49%13.93%32.08%22.89%-13.67%29.24%22.34%

Correlation

The correlation between SRIU.L and SFY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г.

0.43

The correlation between SRIU.L and SFY shifts across timeframes, from 0.41 (5 years) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRIU.L и SFY

Секторы
SRIU.L
SFY

Технологии

44.2%
45.5%

Финансовые услуги

12.0%
9.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
7.6%

Промышленность

9.9%
6.7%

Здравоохранение

9.1%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.2%

Недвижимость

2.8%
1.7%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Коммунальные услуги

0.7%
1.9%

Энергетика

-

2.4%

Технологии

SRIU.L
44.2%
SFY
45.5%

Финансовые услуги

SRIU.L
12.0%
SFY
9.6%

Потребительский циклический сектор

SRIU.L
11.1%
SFY
7.6%

Промышленность

SRIU.L
9.9%
SFY
6.7%

Здравоохранение

SRIU.L
9.1%
SFY
9.4%

Потребительский защитный сектор

SRIU.L
5.0%
SFY
3.4%

Коммуникационные услуги

SRIU.L
3.6%
SFY
10.2%

Недвижимость

SRIU.L
2.8%
SFY
1.7%

Сырьевые материалы

SRIU.L
1.6%
SFY
1.7%

Коммунальные услуги

SRIU.L
0.7%
SFY
1.9%

Энергетика

SRIU.L

-

SFY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

SoFi Select 500 ETF

Часто сравнивают с SRIU.L:
SRIU.L с UC63.LSRIU.L с XMVU.LSRIU.L с DGRP.LSRIU.L с BBDD.LSRIU.L с FEXU.LSRIU.L с S5SD.LSRIU.L с MXUS.L
Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX

Доходность на риск

SRIU.L vs. SFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRIU.L
Ранг доходности на риск SRIU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRIU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRIU.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRIU.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRIU.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRIU.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRIU.L c SFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRIU.LSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.33

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.97

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.28

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

11.08

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRIU.L vs. SFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRIU.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFY равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRIU.L и SFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRIU.LSFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.92

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.88

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SRIU.L и SFY

Максимальная просадка SRIU.L за все время составила -24.84%, примерно равная максимальной просадке SFY в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIU.L и SFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRIU.LSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.84%

-25.25%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-10.18%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-24.42%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-24.42%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-3.68%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-4.63%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.01%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SRIU.L и SFY

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) составляет 4.11%, в то время как у SoFi Select 500 ETF (SFY) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что SRIU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRIU.LSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.99%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

10.57%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

14.34%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.98%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

19.54%

+1.22%

Сравнение комиссий SRIU.L и SFY

SRIU.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SFY в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRIU.L и SFY

Дивидендная доходность SRIU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SFY в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.87%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%
SRIU.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.70%0.98%0.51%0.94%1.08%0.80%0.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRIU.L and SFY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.22% for SRIU.L.

SRIU.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while SFY is Large Cap Growth Equities. SRIU.L tracks Russell 1000 TR USD, while SFY tracks Solactive SoFi US 500 Growth Index. They also come from different issuers: UBS and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.22% for SRIU.L and 0.00% for SFY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRIU.L и SFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор