Сравнение SRIU.L с PPA
SRIU.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - SRIU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRIU.L returned 12.48%/yr vs 19.31%/yr for PPA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SRIU.L charges 0.22%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности SRIU.L и PPA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SRIU.L торгуется в GBp, в то время как PPA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SRIU.L показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 9.98%.
SRIU.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 19.31%
- 10 лет*
- 18.30%
Сравнение доходности по годам SRIU.L и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRIU.L UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 12.34% | 3.18% | 21.26% | 25.24% | -16.33% | 32.89% | 21.42% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 9.98% | 27.37% | 27.47% | 12.49% | 22.54% | 8.11% | 23.28% |
Correlation
The correlation between SRIU.L and PPA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г. | 0.36 |
Сравнение распределения секторов SRIU.L и PPA
Секторы
SRIU.L
PPA
Технологии
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
-
Технологии
SRIU.L
PPA
Финансовые услуги
SRIU.L
PPA
-
Потребительский циклический сектор
SRIU.L
PPA
-
Промышленность
SRIU.L
PPA
Здравоохранение
SRIU.L
PPA
-
Потребительский защитный сектор
SRIU.L
PPA
-
Коммуникационные услуги
SRIU.L
PPA
Недвижимость
SRIU.L
PPA
-
Сырьевые материалы
SRIU.L
PPA
-
Коммунальные услуги
SRIU.L
PPA
-
Энергетика
SRIU.L
-
PPA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRIU.L vs. PPA — Ранг доходности на риск
SRIU.L
PPA
Сравнение SRIU.L c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRIU.L | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.34 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 5.88 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRIU.L | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.57 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.08 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.72 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SRIU.L и PPA
Максимальная просадка SRIU.L за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки PPA в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIU.L и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRIU.L | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -37.71% | +14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -12.49% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | -18.19% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.95% | -18.19% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -7.65% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -6.59% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.96% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRIU.L и PPA
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) составляет 3.93%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что SRIU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRIU.L | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 6.03% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 15.06% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 18.66% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 18.01% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 20.72% | -4.80% |
Сравнение комиссий SRIU.L и PPA
SRIU.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRIU.L и PPA
Дивидендная доходность SRIU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности PPA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.38% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
SRIU.L UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.71% | 0.98% | 0.51% | 0.94% | 1.08% | 0.79% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRIU.L and PPA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SRIU.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SRIU.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.
SRIU.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while PPA is Aerospace & Defense. SRIU.L tracks Russell 1000 TR USD, while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for SRIU.L and 0.58% for PPA.
Подберите оптимальное распределение для SRIU.L и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор