PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRIU.L с HIUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRIU.L с HIUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRIU.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - SRIU.L tracks the Russell 1000 TR USD while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SRIU.L returned 16.86%/yr vs 19.10%/yr for HIUS.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SRIU.L charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.

Доходность

Сравнение доходности SRIU.L и HIUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SRIU.L торгуется в GBp, в то время как HIUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SRIU.L показывает доходность 13.81%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 27.34%.

SRIU.L

1 день
-0.51%
1 месяц
6.58%
С начала года
13.81%
6 месяцев
12.98%
1 год
27.25%
3 года*
16.86%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

HIUS.L

1 день
-0.76%
1 месяц
12.69%
С начала года
27.34%
6 месяцев
25.93%
1 год
50.05%
3 года*
19.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRIU.L и HIUS.L

2026 (YTD)2025202420232022
SRIU.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		13.81%3.18%21.24%25.25%-4.30%
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		27.34%10.31%9.54%23.06%-3.81%

Correlation

The correlation between SRIU.L and HIUS.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г.

0.84

The correlation between SRIU.L and HIUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SRIU.L:
SRIU.L с UC63.LSRIU.L с XMVU.LSRIU.L с DGRP.LSRIU.L с BBDD.LSRIU.L с FEXU.LSRIU.L с S5SD.LSRIU.L с MXUS.L
Часто сравнивают с HIUS.L:
HIUS.L с USFM.LHIUS.L с FEXU.LHIUS.L с XMVU.LHIUS.L с FEXD.LHIUS.L с ISDU.LHIUS.L с MOGB.LHIUS.L с BBUS.L

Доходность на риск

SRIU.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRIU.L
Ранг доходности на риск SRIU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRIU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRIU.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRIU.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRIU.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRIU.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRIU.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRIU.LHIUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
3.44

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
4.54

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.60

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

7.20

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

20.58

-11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRIU.L vs. HIUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRIU.L на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа HIUS.L равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRIU.L и HIUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRIU.LHIUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

3.44

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.18

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SRIU.L и HIUS.L

Максимальная просадка SRIU.L за все время составила -24.84%, примерно равная максимальной просадке HIUS.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIU.L и HIUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRIU.LHIUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.84%

-25.20%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-6.86%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-25.20%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.76%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-3.87%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.41%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SRIU.L и HIUS.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) составляет 4.11%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что SRIU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRIU.LHIUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.46%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

10.84%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

14.36%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

15.67%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

15.67%

+5.09%

Сравнение комиссий SRIU.L и HIUS.L

SRIU.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HIUS.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRIU.L и HIUS.L

Дивидендная доходность SRIU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRIU.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.70%0.98%0.51%0.94%1.08%0.80%0.21%

Часто задаваемые вопросы

SRIU.L and HIUS.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SRIU.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SRIU.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for HIUS.L.

SRIU.L tracks Russell 1000 TR USD, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: UBS and HSBC. Their fees differ too: 0.22% for SRIU.L and 0.30% for HIUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRIU.L и HIUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор