PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRIU.L с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRIU.L с FLJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRIU.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - SRIU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRIU.L returned 12.78%/yr vs 21.51%/yr for FLJH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SRIU.L charges 0.22%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности SRIU.L и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SRIU.L торгуется в GBp, в то время как FLJH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLJH были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SRIU.L показывает доходность 13.81%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 17.87%.

SRIU.L

1 день
-0.51%
1 месяц
6.58%
С начала года
13.81%
6 месяцев
12.98%
1 год
27.25%
3 года*
16.86%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

FLJH

1 день
-2.48%
1 месяц
3.74%
С начала года
17.87%
6 месяцев
13.83%
1 год
46.50%
3 года*
23.04%
5 лет*
21.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRIU.L и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020
SRIU.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		13.81%3.18%21.24%25.25%-15.68%31.46%-7.21%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		17.87%16.33%28.09%29.23%8.82%13.74%12.78%

Correlation

The correlation between SRIU.L and FLJH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г.

0.29

The correlation between SRIU.L and FLJH shifts across timeframes, from 0.27 (5 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRIU.L и FLJH

Секторы
SRIU.L
FLJH

Технологии

44.2%
17.4%

Финансовые услуги

12.0%
15.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
12.8%

Промышленность

9.9%
26.6%

Здравоохранение

9.1%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
7.1%

Недвижимость

2.8%
3.4%

Сырьевые материалы

1.6%
4.3%

Коммунальные услуги

0.7%
1.3%

Энергетика

-

1.0%

Технологии

SRIU.L
44.2%
FLJH
17.4%

Финансовые услуги

SRIU.L
12.0%
FLJH
15.9%

Потребительский циклический сектор

SRIU.L
11.1%
FLJH
12.8%

Промышленность

SRIU.L
9.9%
FLJH
26.6%

Здравоохранение

SRIU.L
9.1%
FLJH
5.9%

Потребительский защитный сектор

SRIU.L
5.0%
FLJH
4.2%

Коммуникационные услуги

SRIU.L
3.6%
FLJH
7.1%

Недвижимость

SRIU.L
2.8%
FLJH
3.4%

Сырьевые материалы

SRIU.L
1.6%
FLJH
4.3%

Коммунальные услуги

SRIU.L
0.7%
FLJH
1.3%

Энергетика

SRIU.L

-

FLJH
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с SRIU.L:
SRIU.L с UC63.LSRIU.L с DGRP.LSRIU.L с XMVU.LSRIU.L с BBDD.LSRIU.L с FEXU.LSRIU.L с S5SD.LSRIU.L с MXUS.L
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARK

Доходность на риск

SRIU.L vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRIU.L
Ранг доходности на риск SRIU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRIU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRIU.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRIU.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRIU.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRIU.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRIU.L c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRIU.LFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.60

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.40

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

4.85

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

17.61

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRIU.L vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRIU.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJH равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRIU.L и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRIU.LFLJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.60

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.14

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.69

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SRIU.L и FLJH

Максимальная просадка SRIU.L за все время составила -24.84%, что меньше максимальной просадки FLJH в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIU.L и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRIU.LFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.84%

-27.68%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-9.63%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-19.95%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-19.95%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-2.48%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-4.70%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.65%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SRIU.L и FLJH

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SRIU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRIU.LFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.83%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

13.04%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

17.99%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

18.87%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

20.60%

+0.16%

Сравнение комиссий SRIU.L и FLJH

SRIU.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRIU.L и FLJH

Дивидендная доходность SRIU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FLJH в 3.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.34%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%
SRIU.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.70%0.98%0.51%0.94%1.08%0.80%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRIU.L and FLJH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for SRIU.L.

SRIU.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLJH is Japan Equities. SRIU.L tracks Russell 1000 TR USD, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. They also come from different issuers: UBS and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.22% for SRIU.L and 0.09% for FLJH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRIU.L и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор