Сравнение SQNS с NVDA
SQNS (Sequans Communications S.A.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SQNS returned -35.06%/yr vs 65.23%/yr for NVDA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SQNS и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQNS показывает доходность -39.42%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции SQNS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -35.06% против 65.23% соответственно.
SQNS
- 1 день
- -6.53%
- 1 месяц
- -12.26%
- 6 месяцев
- -51.77%
- С начала года
- -39.42%
- 1 год
- -89.93%
- 3 года*
- -64.04%
- 5 лет*
- -54.40%
- 10 лет*
- -35.06%
- Всё время*
- -31.08%
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
- Всё время*
- 36.39%
Сравнение доходности по годам SQNS и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQNS Sequans Communications S.A. | -39.42% | -87.13% | -50.67% | -14.76% | -29.96% | -21.52% | 101.33% | -3.85% | -59.16% | 2.14% |
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between SQNS and NVDA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | 0.23 |
The correlation between SQNS and NVDA shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SQNS:
$42.32M
NVDA:
$4.92T
SQNS:
-$16.85
NVDA:
$6.53
SQNS:
1.00
NVDA:
19.61
SQNS:
0.01
NVDA:
25.37
SQNS:
$25.46M
NVDA:
$253.49B
SQNS:
$11.91M
NVDA:
$187.95B
SQNS:
-$84.28M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQNS vs. NVDA — Ранг доходности на риск
SQNS
NVDA
Сравнение SQNS c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequans Communications S.A. (SQNS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQNS | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.11 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.90 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 1.90 | -3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQNS и NVDA
Максимальная просадка SQNS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQNS и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQNS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -89.72% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.00% | -20.21% | -69.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.71% | -36.88% | -59.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.41% | -66.34% | -32.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -66.34% | -33.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -13.67% | -86.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.93% | -36.10% | -54.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.83% | 9.50% | +69.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQNS и NVDA
Sequans Communications S.A. (SQNS) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что SQNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQNS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 10.95% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.45% | 27.74% | +34.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.77% | 35.88% | +48.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.00% | 51.81% | +55.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.01% | 49.92% | +42.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQNS и NVDA
SQNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
SQNS Sequans Communications S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SQNS и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sequans Communications S.A. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SQNS and NVDA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQNS has higher volatility (15.02%) compared to NVDA (10.95%). In terms of maximum drawdown, SQNS dropped -99.87% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQNS и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор