PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQNS с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SQNS с NVDA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SQNS (Sequans Communications S.A.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SQNS returned -34.00%/yr vs 68.14%/yr for NVDA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SQNS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequans Communications S.A. (SQNS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQNS показывает доходность -22.49%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции SQNS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -34.00% против 68.14% соответственно.

SQNS

1 день
-13.43%
1 месяц
3.26%
С начала года
-22.49%
6 месяцев
-44.94%
1 год
-81.97%
3 года*
-60.21%
5 лет*
-52.03%
10 лет*
-34.00%

NVDA

1 день
-6.20%
1 месяц
-1.20%
С начала года
10.11%
6 месяцев
12.58%
1 год
46.72%
3 года*
74.54%
5 лет*
63.58%
10 лет*
68.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQNS и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQNS
Sequans Communications S.A.		-22.49%-87.13%-50.67%-14.76%-29.96%-21.52%101.33%-3.85%-59.16%2.14%
NVDA
NVIDIA Corporation		10.11%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between SQNS and NVDA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SQNS:

$507.24K

NVDA:

$5.00T

EPS

SQNS:

-$11.78

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/S

SQNS:

1.83

NVDA:

19.79

Коэффициент P/B

SQNS:

0.01

NVDA:

25.59

Общая выручка (12 мес.)

SQNS:

$25.46M

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

SQNS:

$11.91M

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

SQNS:

-$84.28M

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequans Communications S.A.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с SQNS:
SQNS с TSM
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

SQNS vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQNS
Ранг доходности на риск SQNS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQNS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQNS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQNS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQNS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQNS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQNS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequans Communications S.A. (SQNS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQNSNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.35

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
1.92

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.32

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

5.67

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQNS vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQNS на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQNS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQNSNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

1.35

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

1.23

-1.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

1.37

-1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.62

-0.96

Просадки

Сравнение просадок SQNS и NVDA

Максимальная просадка SQNS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQNS и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQNSNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-89.72%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.49%

-20.21%

-75.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.71%

-36.88%

-59.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.46%

-66.34%

-32.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-66.34%

-33.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.82%

-12.90%

-86.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.88%

-36.20%

-54.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

83.31%

8.27%

+75.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SQNS и NVDA

Sequans Communications S.A. (SQNS) имеет более высокую волатильность в 30.56% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что SQNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQNSNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.56%

13.15%

+17.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.95%

26.39%

+36.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.49%

34.76%

+103.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.83%

51.73%

+55.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.95%

49.84%

+42.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQNS и NVDA

SQNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
SQNS
Sequans Communications S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SQNS и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sequans Communications S.A. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
6.08M
81.62B
(SQNS) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SQNS and NVDA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQNS has higher volatility (30.56%) compared to NVDA (13.15%). In terms of maximum drawdown, SQNS dropped -99.87% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQNS и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор