Сравнение SQMX с XBAP
SQMX (FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. SQMX is passively managed, while XBAP is actively managed. Over the past year, SQMX returned 8.19% vs 15.46% for XBAP. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SQMX charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.
Доходность
Сравнение доходности SQMX и XBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQMX показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 7.97%.
SQMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBAP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQMX и XBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | 2.38% | 8.58% | -0.27% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 7.97% | 13.38% | 0.22% |
Correlation
The correlation between SQMX and XBAP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between SQMX and XBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQMX vs. XBAP — Ранг доходности на риск
SQMX
XBAP
Сравнение SQMX c XBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF (SQMX) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQMX | XBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 2.12 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 11.93 | -7.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.38 | 69.58 | -52.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQMX и XBAP
Максимальная просадка SQMX за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQMX и XBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQMX | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.40% | -14.57% | +7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | -1.30% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -1.73% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.22% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQMX и XBAP
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF (SQMX) составляет 0.14%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что SQMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQMX | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 1.54% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.91% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 3.60% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 9.98% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 9.84% | -3.66% |
Сравнение комиссий SQMX и XBAP
SQMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XBAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQMX и XBAP
Ни SQMX, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SQMX and XBAP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBAP has higher volatility (1.54%) compared to SQMX (0.14%). In terms of maximum drawdown, SQMX dropped -7.40% vs XBAP's -14.57%.
On 1-year performance, XBAP leads with 15.46% vs 8.19% for SQMX. On fees, XBAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SQMX has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBAP has performed better with a 15.46% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for SQMX.
SQMX and XBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for SQMX and 0.79% for XBAP.
XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQMX и XBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор