PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYZ.DE с XDWF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYZ.DE с XDWF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYZ.DE (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) and XDWF.DE (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) are both Financials Equities funds - SPYZ.DE tracks the MSCI Europe Financials 20/35 Capped while XDWF.DE tracks the MSCI World Financials. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYZ.DE returned 12.24%/yr vs 11.89%/yr for XDWF.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPYZ.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XDWF.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYZ.DE и XDWF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYZ.DE показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у XDWF.DE с доходностью 1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYZ.DE имеют среднегодовую доходность 12.24%, а акции XDWF.DE немного отстают с 11.89%.

SPYZ.DE

1 день
0.55%
1 месяц
0.34%
С начала года
3.30%
6 месяцев
10.26%
1 год
21.73%
3 года*
28.74%
5 лет*
19.38%
10 лет*
12.24%

XDWF.DE

1 день
2.02%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
4.65%
1 год
12.74%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.85%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYZ.DE и XDWF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		3.30%48.26%25.23%21.51%-2.51%28.19%-15.32%24.02%-19.59%12.30%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		1.15%15.35%34.08%12.42%-4.87%39.49%-11.91%29.11%-13.92%8.33%

Correlation

The correlation between SPYZ.DE and XDWF.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.83

The correlation between SPYZ.DE and XDWF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SPYZ.DE:
SPYZ.DE с ESIF.DESPYZ.DE с XLFS.LSPYZ.DE с ISP.MISPYZ.DE с GOOGSPYZ.DE с X7PP.LSPYZ.DE с PLTRSPYZ.DE с IAU
Часто сравнивают с XDWF.DE:
XDWF.DE с XLFQ.LXDWF.DE с WFIN.ASXDWF.DE с EGOXDWF.DE с FNCW.LXDWF.DE с ESIF.DEXDWF.DE с KBWBXDWF.DE с VOO

Доходность на риск

SPYZ.DE vs. XDWF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYZ.DE
Ранг доходности на риск SPYZ.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYZ.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XDWF.DE
Ранг доходности на риск XDWF.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWF.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWF.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWF.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWF.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWF.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYZ.DE c XDWF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYZ.DEXDWF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.93

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.40

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.29

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

3.98

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYZ.DE vs. XDWF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYZ.DE на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа XDWF.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYZ.DE и XDWF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYZ.DEXDWF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.93

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.78

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SPYZ.DE и XDWF.DE

Максимальная просадка SPYZ.DE за все время составила -45.16%, что больше максимальной просадки XDWF.DE в -42.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYZ.DE и XDWF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYZ.DEXDWF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.16%

-42.06%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-9.65%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-19.74%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-19.74%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

-42.06%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-0.84%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-6.06%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.14%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYZ.DE и XDWF.DE

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что SPYZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYZ.DEXDWF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.37%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

10.03%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

13.39%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

16.25%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

18.61%

+2.67%

Сравнение комиссий SPYZ.DE и XDWF.DE

SPYZ.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDWF.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYZ.DE и XDWF.DE

Ни SPYZ.DE, ни XDWF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYZ.DE and XDWF.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYZ.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYZ.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWF.DE.

SPYZ.DE tracks MSCI Europe Financials 20/35 Capped, while XDWF.DE tracks MSCI World Financials. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for SPYZ.DE and 0.25% for XDWF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYZ.DE и XDWF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор