PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYZ.DE с WELK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYZ.DE с WELK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYZ.DE (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) and WELK.DE (Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Financials Equities funds - SPYZ.DE tracks the MSCI Europe Financials 20/35 Capped while WELK.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPYZ.DE returned 28.74%/yr vs 21.67%/yr for WELK.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPYZ.DE и WELK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYZ.DE показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у WELK.DE с доходностью 1.91%.

SPYZ.DE

1 день
0.55%
1 месяц
0.34%
С начала года
3.30%
6 месяцев
10.26%
1 год
21.73%
3 года*
28.74%
5 лет*
19.38%
10 лет*
12.24%

WELK.DE

1 день
2.00%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.91%
6 месяцев
5.76%
1 год
13.95%
3 года*
21.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYZ.DE и WELK.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		3.30%48.26%25.23%21.51%15.99%
WELK.DE
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc		1.91%17.19%33.74%12.60%9.71%

Correlation

The correlation between SPYZ.DE and WELK.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.77

The correlation between SPYZ.DE and WELK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с SPYZ.DE:
SPYZ.DE с ESIF.DESPYZ.DE с XLFS.LSPYZ.DE с ISP.MISPYZ.DE с GOOGSPYZ.DE с X7PP.LSPYZ.DE с PLTRSPYZ.DE с IAU
Часто сравнивают с WELK.DE:
WELK.DE с EBUY.LWELK.DE с WDEF.LWELK.DE с EMWE.DEWELK.DE с SXR8.DEWELK.DE с IUSQ.DEWELK.DE с XDWF.DEWELK.DE с CEMS.DE

Доходность на риск

SPYZ.DE vs. WELK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYZ.DE
Ранг доходности на риск SPYZ.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYZ.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
WELK.DE
Ранг доходности на риск WELK.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELK.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELK.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELK.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELK.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELK.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYZ.DE c WELK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYZ.DEWELK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.00

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.50

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.42

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

4.51

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYZ.DE vs. WELK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYZ.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELK.DE равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYZ.DE и WELK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYZ.DEWELK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.00

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.33

-0.86

Просадки

Сравнение просадок SPYZ.DE и WELK.DE

Максимальная просадка SPYZ.DE за все время составила -45.16%, что больше максимальной просадки WELK.DE в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYZ.DE и WELK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYZ.DEWELK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.16%

-20.08%

-25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-9.66%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-20.08%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-0.71%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-3.18%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.05%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYZ.DE и WELK.DE

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SPYZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYZ.DEWELK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.58%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

10.56%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

13.80%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

15.29%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

15.29%

+5.99%

Сравнение комиссий SPYZ.DE и WELK.DE

И SPYZ.DE, и WELK.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYZ.DE и WELK.DE

Ни SPYZ.DE, ни WELK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYZ.DE and WELK.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYZ.DE and WELK.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

SPYZ.DE tracks MSCI Europe Financials 20/35 Capped, while WELK.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. They also come from different issuers: State Street and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYZ.DE и WELK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор