Сравнение SPYZ.DE с VJPU.L
SPYZ.DE (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) and VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) are both exchange-traded funds - SPYZ.DE is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials 20/35 Capped, while VJPU.L is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, SPYZ.DE returned 28.74%/yr vs 25.97%/yr for VJPU.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SPYZ.DE charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for VJPU.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYZ.DE и VJPU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYZ.DE торгуется в EUR, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYZ.DE показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 21.00%.
SPYZ.DE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- 12.24%
VJPU.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.61%
- С начала года
- 21.00%
- 6 месяцев
- 22.21%
- 1 год
- 50.76%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYZ.DE и VJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYZ.DE SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 3.30% | 48.26% | 25.23% | 21.51% | 11.27% |
VJPU.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 21.02% | 15.92% | 31.97% | 31.58% | -4.47% |
Correlation
The correlation between SPYZ.DE and VJPU.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYZ.DE vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск
SPYZ.DE
VJPU.L
Сравнение SPYZ.DE c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYZ.DE | VJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 6.65 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 22.36 | -16.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYZ.DE | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.61 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.18 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок SPYZ.DE и VJPU.L
Максимальная просадка SPYZ.DE за все время составила -45.16%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYZ.DE и VJPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYZ.DE | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.16% | -26.23% | -18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -7.59% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.91% | -26.23% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -0.42% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -3.64% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.26% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYZ.DE и VJPU.L
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что SPYZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYZ.DE | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.52% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 14.73% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 19.37% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 20.57% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 20.57% | +0.71% |
Сравнение комиссий SPYZ.DE и VJPU.L
SPYZ.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYZ.DE и VJPU.L
Ни SPYZ.DE, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPYZ.DE and VJPU.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYZ.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYZ.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.
SPYZ.DE is categorized as Financials Equities, while VJPU.L is Japan Equities. SPYZ.DE tracks MSCI Europe Financials 20/35 Capped, while VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged). They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for SPYZ.DE and 0.20% for VJPU.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYZ.DE и VJPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор