Сравнение SPYY.L с JEPQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L).

SPYY.L и JEPQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. JEPQ.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYY.L и JEPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYY.L и JEPQ.L

	2026 (YTD)	2025	2024
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP	-13.97%	16.00%	-2.45%
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)	-1.93%	14.77%	2.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPYY.L показывает доходность -13.97%, что значительно ниже, чем у JEPQ.L с доходностью -1.93%.

SPYY.L

1 день: -3.58%

1 месяц: -6.79%

С начала года: -13.97%

6 месяцев: -10.44%

1 год: 1.63%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

JEPQ.L

1 день: 3.16%

1 месяц: -1.60%

С начала года: -1.93%

6 месяцев: 3.02%

1 год: 21.84%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

Название символа

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SPYY.L:

SPYY.L с VWRA.L SPYY.L с ACWD.L SPYY.L с QQQY.L SPYY.L с SPY SPYY.L с IWDA.L SPYY.L с NVDA SPYY.L с QTUM

Часто сравнивают с JEPQ.L:

JEPQ.L с JEPQ JEPQ.L с JEQP.L JEPQ.L с GPIQ JEPQ.L с PDI JEPQ.L с WINC.AS JEPQ.L с DLY JEPQ.L с DSL

Сравнение комиссий SPYY.L и JEPQ.L

SPYY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPQ.L в 0.35%.

SPYY.L

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

JEPQ.L

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SPYY.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JEPQ.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYY.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPYY.L	JEPQ.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.11	1.33	-1.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.23	1.95	-1.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.29	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.08	2.54	-2.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.32	10.66	-10.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYY.L vs. JEPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYY.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ.L равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYY.L и JEPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPYY.L	JEPQ.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.11	1.33	-1.22
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.21	0.67	-0.88

Корреляция

Корреляция между SPYY.L и JEPQ.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYY.L и JEPQ.L

Дивидендная доходность SPYY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 61.45%, что больше доходности JEPQ.L в 11.07%

	TTM	2025	2024
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP	61.45%	82.07%	2.84%
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)	11.07%	10.06%	0.74%

Просадки

Сравнение просадок SPYY.L и JEPQ.L

Максимальная просадка SPYY.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки JEPQ.L в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.L и JEPQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPYY.L	JEPQ.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.71%	-20.10%	+2.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.91%	-11.21%	-3.70%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.91%	-4.68%	-10.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.46%	-3.03%	-1.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.57%	1.97%	+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYY.L и JEPQ.L

Текущая волатильность для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) составляет 5.01%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что SPYY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPYY.L	JEPQ.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.01%	5.59%	-0.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.12%	10.17%	-1.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.02%	16.42%	-1.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.65%	16.54%	-1.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.65%	16.54%	-1.89%

Сравнение SPYY.L с JEPQ.L

Доходность

Сравнение доходности SPYY.L и JEPQ.L

Сравнение доходности по годам SPYY.L и JEPQ.L

Доходность по периодам

SPYY.L

JEPQ.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPYY.L и JEPQ.L

Доходность на риск

SPYY.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск

SPYY.L

JEPQ.L

Сравнение SPYY.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPYY.L vs. JEPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYY.L и JEPQ.L

Просадки

Сравнение просадок SPYY.L и JEPQ.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPYY.L и JEPQ.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)