Сравнение SPYY.L с 3BP.L
SPYY.L (IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP) and 3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) are both exchange-traded funds - SPYY.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while 3BP.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x BP Index. SPYY.L is actively managed, while 3BP.L is passively managed. Over the past year, SPYY.L returned 10.70% vs 166.38% for 3BP.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SPYY.L charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for 3BP.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYY.L и 3BP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYY.L торгуется в USD, в то время как 3BP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3BP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYY.L показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у 3BP.L с доходностью 74.88%.
SPYY.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3BP.L
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -17.04%
- С начала года
- 74.88%
- 6 месяцев
- 38.48%
- 1 год
- 166.38%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYY.L и 3BP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | -3.36% | 16.00% | -4.69% |
3BP.L Leverage Shares 3x BP ETP GBX | 74.88% | 25.64% | -39.62% |
Correlation
The correlation between SPYY.L and 3BP.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between SPYY.L and 3BP.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYY.L vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск
SPYY.L
3BP.L
Сравнение SPYY.L c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYY.L | 3BP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 4.27 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 12.08 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYY.L | 3BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.94 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.05 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SPYY.L и 3BP.L
Максимальная просадка SPYY.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки 3BP.L в -84.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.L и 3BP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYY.L | 3BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -84.47% | +66.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -38.72% | +23.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -40.58% | +36.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -42.98% | +38.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 13.72% | -8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYY.L и 3BP.L
Текущая волатильность для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) составляет 2.78%, в то время как у Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) волатильность равна 29.35%. Это указывает на то, что SPYY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYY.L | 3BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 29.35% | -26.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 74.35% | -64.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 85.23% | -72.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 91.80% | -77.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 92.16% | -77.69% |
Сравнение комиссий SPYY.L и 3BP.L
SPYY.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии 3BP.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYY.L и 3BP.L
Дивидендная доходность SPYY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 34.35%, тогда как 3BP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
3BP.L Leverage Shares 3x BP ETP GBX | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | 34.35% | 82.07% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
SPYY.L and 3BP.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 3BP.L.
SPYY.L is categorized as Derivative Income, while 3BP.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.45% for SPYY.L and 0.75% for 3BP.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYY.L и 3BP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор