PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYW.DE с SPYN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYW.DE с SPYN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and SPYN.DE (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while SPYN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI Europe Energy 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYW.DE returned 6.79%/yr vs 11.20%/yr for SPYN.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYW.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for SPYN.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYW.DE и SPYN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYW.DE показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у SPYN.DE с доходностью 35.04%. За последние 10 лет акции SPYW.DE уступали акциям SPYN.DE по среднегодовой доходности: 6.79% против 11.20% соответственно.

SPYW.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.36%
6 месяцев
7.50%
1 год
7.59%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.07%
10 лет*
6.79%

SPYN.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
1.47%
С начала года
35.04%
6 месяцев
32.60%
1 год
54.32%
3 года*
17.57%
5 лет*
19.95%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYW.DE и SPYN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		5.36%20.24%8.29%17.93%-11.23%14.36%-11.84%23.34%-8.58%11.23%
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		35.04%14.83%-5.83%8.31%37.38%35.64%-31.15%10.33%-0.63%5.40%

Correlation

The correlation between SPYW.DE and SPYN.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.52

The correlation between SPYW.DE and SPYN.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYW.DE:
SPYW.DE с IQQA.DESPYW.DE с IDVY.ASSPYW.DE с VGWD.DESPYW.DE с SPYDSPYW.DE с SCHDSPYW.DE с JGPI.DESPYW.DE с VYMI
Часто сравнивают с SPYN.DE:
SPYN.DE с ESIE.DESPYN.DE с SMLP.DESPYN.DE с VOOSPYN.DE с NUKL.DESPYN.DE с XUEN.DESPYN.DE с V0IH.DESPYN.DE с IS0D.DE

Доходность на риск

SPYW.DE vs. SPYN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPYN.DE
Ранг доходности на риск SPYN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYN.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYN.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYN.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYN.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYW.DE c SPYN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYW.DESPYN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.44

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.94

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

4.55

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

14.57

-11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYW.DE vs. SPYN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYW.DE на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SPYN.DE равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYW.DE и SPYN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYW.DESPYN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.44

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.30

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SPYW.DE и SPYN.DE

Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.68%, что меньше максимальной просадки SPYN.DE в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и SPYN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYW.DESPYN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.68%

-58.67%

+19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-11.89%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.64%

-26.54%

+14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.97%

-26.54%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-58.67%

+19.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-6.51%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-11.42%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.72%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYW.DE и SPYN.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) составляет 2.92%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что SPYW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYW.DESPYN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

7.11%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

19.17%

-10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

22.25%

-11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

23.69%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

26.06%

-11.18%

Сравнение комиссий SPYW.DE и SPYN.DE

SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYN.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYW.DE и SPYN.DE

Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как SPYN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.60%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%

Часто задаваемые вопросы

SPYW.DE and SPYN.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.

SPYW.DE is categorized as Europe Equities, while SPYN.DE is Energy Equities. SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while SPYN.DE tracks MSCI Europe Energy 20/35 Capped. Their fees differ too: 0.30% for SPYW.DE and 0.18% for SPYN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYW.DE и SPYN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор