PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с QQQY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYT с QQQY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR (QQQY.DE).

SPYT и QQQY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. QQQY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYT и QQQY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR (QQQY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYT и QQQY.DE

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.04%12.41%-0.18%
QQQY.DE
IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR		-9.36%15.55%0.90%
Разные валюты инструментов

SPYT торгуется в USD, в то время как QQQY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у QQQY.DE с доходностью -9.32%.

SPYT

1 день
0.06%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-1.86%
1 год
14.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY.DE

1 день
-4.70%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-9.32%
6 месяцев
-7.00%
1 год
10.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU
Часто сравнивают с QQQY.DE:
QQQY.DE с QQQIQQQY.DE с DSPY.DEQQQY.DE с OAMZ.DEQQQY.DE с TSLI.DEQQQY.DE с QQQQQQY.DE с QQQYQQQY.DE с QDTY

Сравнение комиссий SPYT и QQQY.DE

SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии QQQY.DE в 0.45%.

SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF
QQQY.DE
IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR

Доходность на риск

SPYT vs. QQQY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QQQY.DE
Ранг доходности на риск QQQY.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c QQQY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR (QQQY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTQQQY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.38

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.75

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.63

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

1.43

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. QQQY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа QQQY.DE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и QQQY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTQQQY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.38

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.15

+0.55

Корреляция

Корреляция между SPYT и QQQY.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и QQQY.DE

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.64%, что меньше доходности QQQY.DE в 101.02%

TTM20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.64%21.40%17.37%
QQQY.DE
IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR		101.02%128.10%4.14%

Просадки

Сравнение просадок SPYT и QQQY.DE

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки QQQY.DE в -20.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и QQQY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYTQQQY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-25.57%

+7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-20.15%

+12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-20.15%

+15.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-11.01%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

9.40%

-6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и QQQY.DE

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 5.22%, в то время как у IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR (QQQY.DE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYTQQQY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

6.29%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

22.83%

-13.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

27.07%

-9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

27.90%

-12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

27.90%

-12.79%