PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT.DE с XUCM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYT.DE с XUCM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYT.DE (SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF) and XUCM.DE (Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D) are both Communications Equities funds - SPYT.DE tracks the MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped while XUCM.DE tracks the MSCI World/Comm Services NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYT.DE returned 5.43%/yr vs 11.09%/yr for XUCM.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SPYT.DE charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for XUCM.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYT.DE и XUCM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYT.DE показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у XUCM.DE с доходностью 2.35%.

SPYT.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
1.71%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.73%
1 год
-8.46%
3 года*
10.29%
5 лет*
5.43%
10 лет*
1.47%

XUCM.DE

1 день
1.39%
1 месяц
-2.88%
С начала года
2.35%
6 месяцев
-0.01%
1 год
15.97%
3 года*
22.36%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYT.DE и XUCM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SPYT.DE
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF		3.11%7.33%14.79%14.90%-11.90%12.03%
XUCM.DE
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D		2.35%10.39%45.87%50.47%-38.22%26.16%

Correlation

The correlation between SPYT.DE and XUCM.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с SPYT.DE:
SPYT.DE с SPYISPYT.DE с SPYSPYT.DE с ISPYSPYT.DE с SCHGSPYT.DE с SCHDSPYT.DE с OEFSPYT.DE с VTI
Часто сравнивают с XUCM.DE:
XUCM.DE с XWTS.DEXUCM.DE с WELR.DEXUCM.DE с WELX.DEXUCM.DE с ^NDXXUCM.DE с WTCH.ASXUCM.DE с GOOGLXUCM.DE с META

Доходность на риск

SPYT.DE vs. XUCM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT.DE
Ранг доходности на риск SPYT.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
XUCM.DE
Ранг доходности на риск XUCM.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUCM.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUCM.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUCM.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUCM.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUCM.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT.DE c XUCM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYT.DEXUCM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.21

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
1.80

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.20

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.04

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

6.97

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT.DE vs. XUCM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT.DE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа XUCM.DE равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT.DE и XUCM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYT.DEXUCM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

1.21

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.67

-0.44

Просадки

Сравнение просадок SPYT.DE и XUCM.DE

Максимальная просадка SPYT.DE за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки XUCM.DE в -40.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT.DE и XUCM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYT.DEXUCM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-40.85%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-8.34%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

-25.07%

+10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-40.85%

+20.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-4.13%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-10.96%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

2.45%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT.DE и XUCM.DE

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) имеют волатильность 4.21% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYT.DEXUCM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.25%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

9.71%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

14.07%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

19.62%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

19.44%

-3.77%

Сравнение комиссий SPYT.DE и XUCM.DE

SPYT.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XUCM.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT.DE и XUCM.DE

SPYT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

ПозицияTTM2025202420232022
SPYT.DE
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUCM.DE
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D		0.70%0.77%0.60%0.60%0.54%

Часто задаваемые вопросы

SPYT.DE and XUCM.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUCM.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUCM.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for SPYT.DE.

SPYT.DE tracks MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped, while XUCM.DE tracks MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for SPYT.DE and 0.12% for XUCM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYT.DE и XUCM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор