Сравнение SPYQ с CMGG
SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) and CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SPYQ charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for CMGG.
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и CMGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у CMGG с доходностью -34.81%.
SPYQ
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 35.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMGG
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- -34.81%
- 6 месяцев
- -37.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYQ и CMGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 11.31% | 2.80% |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -34.81% | 36.20% |
Correlation
The correlation between SPYQ and CMGG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYQ vs. CMGG — Ранг доходности на риск
SPYQ
CMGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPYQ c CMGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYQ | CMGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и CMGG
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки CMGG в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и CMGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYQ | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -56.75% | +20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -45.94% | +39.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -23.52% | +18.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и CMGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYQ | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 68.93% | -44.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.56% | 68.93% | -34.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.56% | 68.93% | -34.37% |
Сравнение комиссий SPYQ и CMGG
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CMGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и CMGG
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как CMGG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.15% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SPYQ and CMGG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for SPYQ.
SPYQ has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for CMGG.
They also come from different issuers: AXS and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for SPYQ and 0.75% for CMGG.
Подберите оптимальное распределение для SPYQ и CMGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор