Сравнение ESIN.DE с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).
ESIN.DE и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 14 мая 2021 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIN.DE и VUAA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIN.DE и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 2.37% | 25.30% | 14.45% | 26.98% | -16.86% | 13.86% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | -2.59% | 3.44% | 33.54% | 22.89% | -13.59% | 24.26% |
Разные валюты инструментов
ESIN.DE торгуется в EUR, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIN.DE показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -4.92%.
ESIN.DE
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUAA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIN.DE и VUAA.L
ESIN.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESIN.DE vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
ESIN.DE
VUAA.L
Сравнение ESIN.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIN.DE | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.46 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.72 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.01 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 3.18 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIN.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.46 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ESIN.DE и VUAA.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIN.DE и VUAA.L
Ни ESIN.DE, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESIN.DE и VUAA.L
Максимальная просадка ESIN.DE за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки VUAA.L в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.DE и VUAA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIN.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -34.05% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -11.75% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -5.41% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -5.20% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.05% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIN.DE и VUAA.L
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ESIN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIN.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 4.09% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 8.81% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 16.97% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 15.87% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 17.90% | +0.52% |