Сравнение SPYQ.DE с EQQQ.L
SPYQ.DE (SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYQ.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI Europe Industrials 20/35 Capped, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYQ.DE returned 13.12%/yr vs 21.22%/yr for EQQQ.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYQ.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYQ.DE и EQQQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYQ.DE торгуется в EUR, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ.DE показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 18.44%. За последние 10 лет акции SPYQ.DE уступали акциям EQQQ.L по среднегодовой доходности: 13.12% против 21.22% соответственно.
SPYQ.DE
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 13.12%
EQQQ.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 18.44%
- 6 месяцев
- 19.41%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 21.22%
Сравнение доходности по годам SPYQ.DE и EQQQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYQ.DE SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 7.91% | 25.52% | 14.36% | 26.68% | -16.54% | 28.05% | 4.02% | 37.55% | -14.12% | 15.52% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 18.44% | 5.72% | 34.75% | 50.93% | -29.38% | 38.02% | 35.54% | 42.19% | 3.35% | 15.39% |
Correlation
The correlation between SPYQ.DE and EQQQ.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г. | 0.56 |
The correlation between SPYQ.DE and EQQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYQ.DE vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск
SPYQ.DE
EQQQ.L
Сравнение SPYQ.DE c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYQ.DE | EQQQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.51 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 10.33 | -5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYQ.DE и EQQQ.L
Максимальная просадка SPYQ.DE за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -70.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ.DE и EQQQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYQ.DE | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -70.77% | +29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -10.10% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -26.02% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -31.44% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | -31.44% | -10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -2.76% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -14.51% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.44% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ.DE и EQQQ.L
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SPYQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYQ.DE | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.35% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 11.42% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 15.88% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 19.88% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 19.78% | -0.17% |
Сравнение комиссий SPYQ.DE и EQQQ.L
SPYQ.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ.DE и EQQQ.L
SPYQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
SPYQ.DE SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYQ.DE and EQQQ.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYQ.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYQ.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.
SPYQ.DE is categorized as Industrials Equities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. SPYQ.DE tracks MSCI Europe Industrials 20/35 Capped, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for SPYQ.DE and 0.30% for EQQQ.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYQ.DE и EQQQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор