PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYN.DE с EXH1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYN.DE с EXH1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYN.DE (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and EXH1.DE (iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)) are both Energy Equities funds - SPYN.DE tracks the MSCI Europe Energy 20/35 Capped while EXH1.DE tracks the STOXX® Europe 600 Oil & Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYN.DE returned 11.20%/yr vs 11.26%/yr for EXH1.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPYN.DE charges 0.18%/yr vs 0.47%/yr for EXH1.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYN.DE и EXH1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYN.DE показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у EXH1.DE с доходностью 32.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYN.DE имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции EXH1.DE немного впереди с 11.26%.

SPYN.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
1.47%
С начала года
35.04%
6 месяцев
32.60%
1 год
54.32%
3 года*
17.57%
5 лет*
19.95%
10 лет*
11.20%

EXH1.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.97%
С начала года
32.64%
6 месяцев
31.85%
1 год
55.75%
3 года*
21.27%
5 лет*
19.54%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYN.DE и EXH1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		35.04%14.83%-5.83%8.31%37.38%35.64%-31.15%10.33%-0.63%5.40%
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		32.64%27.13%-3.22%7.61%29.31%20.65%-21.80%11.26%-1.32%2.22%

Correlation

The correlation between SPYN.DE and EXH1.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2010 г.

0.94

The correlation between SPYN.DE and EXH1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SPYN.DE:
SPYN.DE с ESIE.DESPYN.DE с SMLP.DESPYN.DE с VOOSPYN.DE с XUEN.DESPYN.DE с V0IH.DESPYN.DE с NUKL.DESPYN.DE с IS0D.DE
Часто сравнивают с EXH1.DE:
EXH1.DE с XLEEXH1.DE с PICKEXH1.DE с INRG.LEXH1.DE с VONGEXH1.DE с WNDY.DEEXH1.DE с SPYEXH1.DE с FCG

Доходность на риск

SPYN.DE vs. EXH1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYN.DE
Ранг доходности на риск SPYN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYN.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYN.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYN.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYN.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EXH1.DE
Ранг доходности на риск EXH1.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH1.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH1.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH1.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH1.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH1.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYN.DE c EXH1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYN.DEEXH1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.05

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.71

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

8.05

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

26.11

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYN.DE vs. EXH1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYN.DE на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXH1.DE равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYN.DE и EXH1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYN.DEEXH1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.05

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SPYN.DE и EXH1.DE

Максимальная просадка SPYN.DE за все время составила -58.67%, что больше максимальной просадки EXH1.DE в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYN.DE и EXH1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYN.DEEXH1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.67%

-55.76%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-6.87%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-20.96%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-20.96%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-55.76%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-4.62%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-13.64%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.12%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYN.DE и EXH1.DE

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что SPYN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXH1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYN.DEEXH1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

5.94%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

14.85%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

18.20%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

21.63%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

24.08%

+1.98%

Сравнение комиссий SPYN.DE и EXH1.DE

SPYN.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXH1.DE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYN.DE и EXH1.DE

SPYN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		2.98%4.05%4.54%4.44%3.38%3.26%5.05%4.00%2.85%5.39%4.20%5.08%
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYN.DE and EXH1.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for EXH1.DE.

SPYN.DE tracks MSCI Europe Energy 20/35 Capped, while EXH1.DE tracks STOXX® Europe 600 Oil & Gas. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for SPYN.DE and 0.47% for EXH1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYN.DE и EXH1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор