PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с XLY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYM returned 15.52%/yr vs 12.78%/yr for XLY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции SPYM превзошли акции XLY по среднегодовой доходности: 15.52% против 12.78% соответственно.

SPYM

1 день
0.53%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.52%

XLY

1 день
0.26%
1 месяц
0.06%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.01%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.00%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		9.10%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-2.16%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Correlation

The correlation between SPYM and XLY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.77

The correlation between SPYM and XLY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYM и XLY

Секторы
SPYM
XLY

Технологии

39.0%
0.9%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%
1.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
97.5%

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPYM
39.0%
XLY
0.9%

Финансовые услуги

SPYM
11.1%
XLY

-

Коммуникационные услуги

SPYM
10.6%
XLY
1.4%

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.9%
XLY
97.5%

Здравоохранение

SPYM
8.3%
XLY

-

Промышленность

SPYM
7.8%
XLY
0.1%

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.5%
XLY

-

Энергетика

SPYM
3.1%
XLY

-

Коммунальные услуги

SPYM
2.1%
XLY

-

Недвижимость

SPYM
1.8%
XLY

-

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
XLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

SPYM vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYMXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.55

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
0.89

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

0.67

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

2.05

+10.37

SPYM vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа XLY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYM и XLY

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-59.05%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-14.98%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-26.01%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-39.67%

+15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-39.67%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-6.17%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-9.55%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.88%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и XLY

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 4.33%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.19%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

13.44%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

18.27%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

23.83%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

22.08%

-4.05%

Сравнение комиссий SPYM и XLY

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии XLY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и XLY

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности XLY в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.29%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

SPYM and XLY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLY has higher volatility (6.19%) compared to SPYM (4.33%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs XLY's -59.05%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.52% vs 12.78% for XLY. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.52% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.13% for XLY.

SPYM has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.77% for XLY.

SPYM is categorized as S&P 500, while XLY is Consumer Discretionary Equities. SPYM tracks S&P 500 Index, while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.13% for XLY.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор