PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с VOOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both S&P 500 funds - SPYM tracks the S&P 500 Index while VOOG tracks the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYM returned 15.62%/yr vs 18.15%/yr for VOOG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции SPYM уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 15.62% против 18.15% соответственно.

SPYM

1 день
-0.66%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.09%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.62%

VOOG

1 день
-0.93%
1 месяц
7.44%
С начала года
13.78%
6 месяцев
13.58%
1 год
34.04%
3 года*
28.13%
5 лет*
16.03%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.98%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.78%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between SPYM and VOOG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between SPYM and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYM и VOOG

Секторы
SPYM
VOOG

Технологии

38.5%
49.4%

Финансовые услуги

11.1%
8.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
18.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.4%

Здравоохранение

8.4%
5.8%

Промышленность

7.6%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.0%

Энергетика

3.2%
0.1%

Коммунальные услуги

2.5%
0.4%

Недвижимость

1.8%
0.6%

Сырьевые материалы

1.7%
0.4%

Технологии

SPYM
38.5%
VOOG
49.4%

Финансовые услуги

SPYM
11.1%
VOOG
8.8%

Коммуникационные услуги

SPYM
10.6%
VOOG
18.0%

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.9%
VOOG
9.4%

Здравоохранение

SPYM
8.4%
VOOG
5.8%

Промышленность

SPYM
7.6%
VOOG
6.2%

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.6%
VOOG
1.0%

Энергетика

SPYM
3.2%
VOOG
0.1%

Коммунальные услуги

SPYM
2.5%
VOOG
0.4%

Недвижимость

SPYM
1.8%
VOOG
0.6%

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

SPYM vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYMVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.16

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.91

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.49

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

10.32

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYM vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYMVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.16

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.91

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SPYM и VOOG

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-32.73%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-13.71%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-22.18%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-32.73%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-32.73%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.08%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-4.97%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.31%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и VOOG

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.32%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

12.41%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

15.85%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

21.19%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

20.73%

-2.73%

Сравнение комиссий SPYM и VOOG

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и VOOG

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPYM and VOOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOOG has higher volatility (4.32%) compared to SPYM (2.83%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 18.15% vs 15.62% for SPYM. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 18.15% return vs 15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.07% for VOOG.

SPYM has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.44% for VOOG.

SPYM tracks S&P 500 Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.07% for VOOG.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор