Сравнение SPYM с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
SPYM и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYM и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYM и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -3.63% | 17.79% | 25.00% | 26.24% | -18.09% | 28.78% | 18.49% | 31.99% | -4.78% | 21.30% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYM показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции SPYM превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 14.21% против 0.51% соответственно.
SPYM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.21%
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYM и SDIV
SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
SPYM vs. SDIV — Ранг доходности на риск
SPYM
SDIV
Сравнение SPYM c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYM | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.99 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.58 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.43 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 12.17 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYM | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.99 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.03 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.03 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.06 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между SPYM и SDIV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYM и SDIV
Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.15% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок SPYM и SDIV
Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, примерно равная максимальной просадке SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYM | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -56.90% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -13.04% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -41.94% | +17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.87% | -56.90% | +23.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -17.50% | +11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -18.63% | +11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.67% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYM и SDIV
Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 5.33%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYM | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 6.10% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 9.20% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 16.03% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.79% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 18.96% | -0.97% |