Сравнение SPYM с PWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Pacer WealthShield ETF (PWS).
SPYM и PWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. PWS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer WealthShield Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYM и PWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYM и PWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -3.63% | 17.79% | 25.00% | 26.24% | -18.09% | 28.78% | 18.49% | 31.99% | -4.78% | 0.57% |
PWS Pacer WealthShield ETF | -1.04% | 8.05% | 14.01% | -3.58% | -12.10% | 14.43% | 22.16% | 1.36% | -3.29% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYM показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у PWS с доходностью -1.04%.
SPYM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.21%
PWS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYM и PWS
SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PWS в 0.60%.
Доходность на риск
SPYM vs. PWS — Ранг доходности на риск
SPYM
PWS
Сравнение SPYM c PWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Pacer WealthShield ETF (PWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYM | PWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.49 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.76 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.86 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 2.30 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYM | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.49 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.15 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.30 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SPYM и PWS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYM и PWS
Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности PWS в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.15% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.47% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYM и PWS
Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки PWS в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и PWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYM | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -24.93% | -29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -6.15% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -24.93% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -4.83% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -9.20% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.30% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYM и PWS
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Pacer WealthShield ETF (PWS) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что SPYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYM | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 3.85% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 9.84% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 11.73% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 12.10% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 14.51% | +3.48% |