Сравнение SPYM с CIVVX
SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and CIVVX (Causeway International Value Fund) are both funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CIVVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Causeway. Over the past 10 years, SPYM returned 15.52%/yr vs 10.34%/yr for CIVVX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYM charges 0.02%/yr vs 1.10%/yr for CIVVX.
Доходность
Сравнение доходности SPYM и CIVVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYM показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у CIVVX с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции SPYM превзошли акции CIVVX по среднегодовой доходности: 15.52% против 10.34% соответственно.
SPYM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.52%
CIVVX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам SPYM и CIVVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 9.10% | 17.79% | 25.00% | 26.24% | -18.09% | 28.78% | 18.49% | 31.99% | -4.78% | 21.30% |
CIVVX Causeway International Value Fund | 5.33% | 38.72% | 3.46% | 26.99% | -6.99% | 8.86% | 5.16% | 19.81% | -18.83% | 27.09% |
Correlation
The correlation between SPYM and CIVVX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г. | 0.65 |
The correlation between SPYM and CIVVX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYM vs. CIVVX — Ранг доходности на риск
SPYM
CIVVX
Сравнение SPYM c CIVVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYM | CIVVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.36 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 4.43 | +7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYM и CIVVX
Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки CIVVX в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и CIVVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYM | CIVVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -61.07% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -16.20% | +7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -17.31% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -28.60% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.87% | -45.13% | +11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -4.11% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -11.20% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 4.96% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYM и CIVVX
Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 4.33%, в то время как у Causeway International Value Fund (CIVVX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIVVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYM | CIVVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.92% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 14.92% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 17.53% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 18.25% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 19.42% | -1.39% |
Сравнение комиссий SPYM и CIVVX
SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CIVVX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYM и CIVVX
Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности CIVVX в 9.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVVX Causeway International Value Fund | 9.11% | 9.59% | 9.07% | 3.39% | 1.54% | 1.60% | 1.11% | 4.41% | 3.31% | 1.73% | 1.69% | 1.70% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.29% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
SPYM and CIVVX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIVVX has higher volatility (5.92%) compared to SPYM (4.33%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs CIVVX's -61.07%.
SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYM и CIVVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор