PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPYM returned 15.52%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции SPYM превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.52% против 13.22% соответственно.

SPYM

1 день
0.53%
1 месяц
-0.85%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.52%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		9.10%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between SPYM and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.55

Over the past year, the correlation between SPYM and BRK-B has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SPYM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYMBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-0.02

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
0.08

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.01

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

-0.02

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

-0.05

+12.47

SPYM vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYM и BRK-B

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-53.86%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.42%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-14.95%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-26.58%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-29.57%

-4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-9.36%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-11.07%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.53%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и BRK-B

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SPYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.95%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.78%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

14.38%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.12%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

19.44%

-1.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и BRK-B

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.29%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SPYM and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYM has higher volatility (4.33%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs BRK-B's -53.86%.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор