PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYM.DE с ZPR1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM.DE с ZPR1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) and ZPR1.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SPYM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while ZPR1.DE is a Money Market fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYM.DE returned 7.14%/yr vs 4.20%/yr for ZPR1.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SPYM.DE charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for ZPR1.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYM.DE и ZPR1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYM.DE торгуется в EUR, в то время как ZPR1.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPR1.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYM.DE показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у ZPR1.DE с доходностью 4.73%.

SPYM.DE

1 день
-1.82%
1 месяц
-8.13%
6 месяцев
12.08%
С начала года
19.56%
1 год
33.46%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.14%
10 лет*
8.37%

ZPR1.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
3.26%
С начала года
4.73%
1 год
5.28%
3 года*
3.99%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM.DE и ZPR1.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		19.56%19.06%14.05%6.05%-14.90%5.28%6.27%7.23%
ZPR1.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)		4.73%-7.65%11.56%1.86%7.26%8.54%-8.63%1.13%

Correlation

The correlation between SPYM.DE and ZPR1.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L
Часто сравнивают с ZPR1.DE:
ZPR1.DE с DBXT.DEZPR1.DE с ZPRM.DEZPR1.DE с E0UA.DEZPR1.DE с DXS1.DEZPR1.DE с SPY5.DEZPR1.DE с EGV2.DEZPR1.DE с C101.DE

Доходность на риск

SPYM.DE vs. ZPR1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZPR1.DE
Ранг доходности на риск ZPR1.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR1.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR1.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM.DE c ZPR1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYM.DEZPR1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.85

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.26

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.37

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

3.49

+5.89

SPYM.DE vs. ZPR1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM.DE на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа ZPR1.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM.DE и ZPR1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYM.DE и ZPR1.DE

Максимальная просадка SPYM.DE за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки ZPR1.DE в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM.DE и ZPR1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYM.DEZPR1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-13.91%

-30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-3.85%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-11.52%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-11.73%

-11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-4.95%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-6.30%

-11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.50%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM.DE и ZPR1.DE

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что SPYM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYM.DEZPR1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

1.31%

+7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

4.45%

+13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

6.17%

+14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

7.57%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

7.56%

+10.98%

Сравнение комиссий SPYM.DE и ZPR1.DE

SPYM.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZPR1.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM.DE и ZPR1.DE

Ни SPYM.DE, ни ZPR1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYM.DE and ZPR1.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPR1.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPR1.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for SPYM.DE.

SPYM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while ZPR1.DE is Money Market. SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets, while ZPR1.DE tracks Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index. Their fees differ too: 0.18% for SPYM.DE and 0.05% for ZPR1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM.DE и ZPR1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор