PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYM.DE с ZPDH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM.DE с ZPDH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) and ZPDH.DE (SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while ZPDH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Health Care Select Sector. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYM.DE returned 8.37%/yr vs 9.29%/yr for ZPDH.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SPYM.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for ZPDH.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYM.DE и ZPDH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM.DE показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у ZPDH.DE с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции SPYM.DE уступали акциям ZPDH.DE по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.29% соответственно.

SPYM.DE

1 день
-1.82%
1 месяц
-8.13%
6 месяцев
12.08%
С начала года
19.56%
1 год
33.46%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.14%
10 лет*
8.37%

ZPDH.DE

1 день
0.50%
1 месяц
8.36%
6 месяцев
5.90%
С начала года
7.89%
1 год
25.29%
3 года*
7.86%
5 лет*
6.84%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM.DE и ZPDH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		19.56%19.06%14.05%6.05%-14.90%5.28%6.27%22.31%-11.26%19.74%
ZPDH.DE
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF		7.89%1.74%8.46%-1.75%3.34%37.75%1.69%24.34%9.10%6.95%

Correlation

The correlation between SPYM.DE and ZPDH.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.38

The correlation between SPYM.DE and ZPDH.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L
Часто сравнивают с ZPDH.DE:
ZPDH.DE с LHTC.DEZPDH.DE с WHEA.ASZPDH.DE с XUHC.DEZPDH.DE с QDVG.DEZPDH.DE с ^GSPCZPDH.DE с XDWH.DEZPDH.DE с HWWA.L

Доходность на риск

SPYM.DE vs. ZPDH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZPDH.DE
Ранг доходности на риск ZPDH.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDH.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDH.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDH.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDH.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDH.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM.DE c ZPDH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYM.DEZPDH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.64

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.47

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.33

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

5.77

+3.61

SPYM.DE vs. ZPDH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPDH.DE равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM.DE и ZPDH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYM.DE и ZPDH.DE

Максимальная просадка SPYM.DE за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки ZPDH.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM.DE и ZPDH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYM.DEZPDH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-26.63%

-18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-10.79%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-22.66%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-22.66%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-26.63%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-1.41%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-6.98%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.37%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM.DE и ZPDH.DE

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что SPYM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYM.DEZPDH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

5.41%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

11.05%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

15.33%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

14.65%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

16.71%

+1.83%

Сравнение комиссий SPYM.DE и ZPDH.DE

SPYM.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZPDH.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM.DE и ZPDH.DE

Ни SPYM.DE, ни ZPDH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYM.DE and ZPDH.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for SPYM.DE.

SPYM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while ZPDH.DE is Health & Biotech Equities. SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets, while ZPDH.DE tracks S&P Health Care Select Sector. Their fees differ too: 0.18% for SPYM.DE and 0.15% for ZPDH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM.DE и ZPDH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор