PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYL.L с USDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYL.L с USDV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L).

SPYL.L и USDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. USDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и USDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYL.L и USDV.L

2026 (YTD)202520242023
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		-4.07%17.39%25.33%14.46%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		4.65%8.78%7.52%12.69%
Разные валюты инструментов

SPYL.L торгуется в USD, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYL.L показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 4.65%.

SPYL.L

1 день
2.47%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-0.94%
1 год
18.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USDV.L

1 день
0.69%
1 месяц
-5.63%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.42%
1 год
9.99%
3 года*
8.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с SPY5.LSPYL.L с QQQMSPYL.L с VOOSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с VUAA.L
Часто сравнивают с USDV.L:
USDV.L с SCHDUSDV.L с UDVD.LUSDV.L с SPYUSDV.L с VOOUSDV.L с XUHY.LUSDV.L с QDIVUSDV.L с VUAA.L

Сравнение комиссий SPYL.L и USDV.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.

USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPYL.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYL.LUSDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.73

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.06

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

1.04

+3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.27

3.85

+14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYL.L vs. USDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа USDV.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и USDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYL.LUSDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.73

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.74

+0.80

Корреляция

Корреляция между SPYL.L и USDV.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и USDV.L

SPYL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.07%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и USDV.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки USDV.L в -35.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и USDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYL.LUSDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-27.80%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-9.93%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-4.92%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-4.13%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.25%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и USDV.L

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYL.LUSDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

3.04%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

6.72%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

13.62%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

13.92%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

15.75%

-1.72%