PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYL.L с IISU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYL.L с IISU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L).

SPYL.L и IISU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. IISU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и IISU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYL.L и IISU.L

2026 (YTD)202520242023
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		-4.35%17.39%25.33%14.46%
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		5.11%19.63%17.30%16.62%
Разные валюты инструментов

SPYL.L торгуется в USD, в то время как IISU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IISU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYL.L показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у IISU.L с доходностью 5.11%.

SPYL.L

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IISU.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.31%
С начала года
5.11%
6 месяцев
7.04%
1 год
24.84%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с SPY5.LSPYL.L с QQQMSPYL.L с VOOSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с VUAA.L
Часто сравнивают с IISU.L:
IISU.L с UIFS.LIISU.L с JRDG.LIISU.L с VOOIISU.L с SGLN.LIISU.L с XLIIISU.L с QQQIISU.L с spyg

Сравнение комиссий SPYL.L и IISU.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IISU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPYL.L vs. IISU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IISU.L
Ранг доходности на риск IISU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISU.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISU.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISU.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISU.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c IISU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYL.LIISU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.00

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

2.84

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.30

12.31

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYL.L vs. IISU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IISU.L равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и IISU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYL.LIISU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.40

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.62

+0.91

Корреляция

Корреляция между SPYL.L и IISU.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и IISU.L

Ни SPYL.L, ни IISU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и IISU.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки IISU.L в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и IISU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYL.LIISU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-34.66%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-9.36%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-6.39%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-4.52%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.64%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и IISU.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) составляет 4.55%, в то время как у iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IISU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYL.LIISU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.82%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

9.96%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

17.68%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

16.97%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

19.62%

-5.60%