Сравнение SPYL.L с IESU.L
SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.L returned 20.00% vs 36.33% for IESU.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SPYL.L charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYL.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.L показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.54%.
SPYL.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- 21.20%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам SPYL.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 9.03% | 17.38% | 25.35% | 14.40% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.54% | 9.98% | 3.69% | -0.36% |
Correlation
The correlation between SPYL.L and IESU.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.07 |
The correlation between SPYL.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYL.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
SPYL.L
IESU.L
Сравнение SPYL.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYL.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.21 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 5.65 | +4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYL.L и IESU.L
Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -20.80%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYL.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.80% | -72.57% | +51.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -16.37% | +8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -8.87% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -24.88% | +23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 6.42% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.L и IESU.L
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) составляет 2.98%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYL.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 6.97% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 21.03% | -11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 23.89% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 29.47% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 29.81% | -5.28% |
Сравнение комиссий SPYL.L и IESU.L
SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.L и IESU.L
Ни SPYL.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPYL.L and IESU.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
SPYL.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. SPYL.L tracks S&P 500, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYL.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор