Сравнение SPYL.L с 3USL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L).

SPYL.L и 3USL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. 3USL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Returns Index. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYL.L и 3USL.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc	-4.07%	17.39%	25.33%	14.46%
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB	-15.66%	28.97%	64.00%	48.17%

Доходность по периодам

С начала года, SPYL.L показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью -15.66%.

SPYL.L

1 день: 2.47%

1 месяц: -3.65%

С начала года: -4.07%

6 месяцев: -0.94%

1 год: 18.34%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

3USL.L

1 день: 7.30%

1 месяц: -12.24%

С начала года: -15.66%

6 месяцев: -10.89%

1 год: 32.90%

3 года*: 37.69%

5 лет*: 16.51%

10 лет*: 24.35%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Название символа

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с SPYL.L:

SPYL.L с CSPX.L SPYL.L с SPYM SPYL.L с SPY5.L SPYL.L с QQQM SPYL.L с VOO SPYL.L с ACWD.L SPYL.L с VUAA.L

Часто сравнивают с 3USL.L:

3USL.L с UPRO 3USL.L с TQQQ 3USL.L с RMQAX 3USL.L с VUAA.L 3USL.L с CL2.F 3USL.L с ^GSPC 3USL.L с QQQ

Сравнение комиссий SPYL.L и 3USL.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

3USL.L

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

SPYL.L

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPYL.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

3USL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPYL.L	3USL.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.14	0.70	+0.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.65	1.22	+0.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.17	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.12	1.23	+2.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	18.27	4.62	+13.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYL.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа 3USL.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPYL.L	3USL.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.14	0.70	+0.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.35	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.50	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.54	0.52	+1.02

Корреляция

Корреляция между SPYL.L и 3USL.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и 3USL.L

Ни SPYL.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и 3USL.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и 3USL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPYL.L	3USL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.42%	-76.72%	+58.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.78%	-32.44%	+20.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-63.47%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-76.72%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.41%	-18.28%	+12.87%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.83%	-15.41%	+13.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.83%	6.71%	-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и 3USL.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) составляет 4.84%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPYL.L	3USL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.84%	14.11%	-9.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.65%	25.68%	-17.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.92%	46.72%	-30.80%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.03%	47.31%	-33.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.03%	48.37%	-34.34%

Сравнение SPYL.L с 3USL.L

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и 3USL.L

Сравнение доходности по годам SPYL.L и 3USL.L

Доходность по периодам

SPYL.L

3USL.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPYL.L и 3USL.L

Доходность на риск

SPYL.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

SPYL.L

3USL.L

Сравнение SPYL.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPYL.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и 3USL.L

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и 3USL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и 3USL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)