Сравнение SPYI с QYLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE).
SPYI и QYLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. QYLE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYI и QYLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYI и QYLE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -3.91% |
QYLE Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и QYLE
SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QYLE в 0.61%.
Доходность на риск
SPYI vs. QYLE — Ранг доходности на риск
SPYI
QYLE
Сравнение SPYI c QYLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI | QYLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI | QYLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и QYLE
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, тогда как QYLE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
QYLE Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и QYLE
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки QYLE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и QYLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYI | QYLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | 0.00% | -16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | 0.00% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | 0.00% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и QYLE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYI | QYLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 0.00% | +16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 0.00% | +13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 0.00% | +13.12% |