Сравнение SPYI.DE с GVLU
SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) and GVLU (Gotham 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - SPYI.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI), while GVLU is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Gotham. SPYI.DE is passively managed, while GVLU is actively managed. Over the past 3 years, SPYI.DE returned 17.57%/yr vs 12.51%/yr for GVLU. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SPYI.DE charges 0.17%/yr vs 0.51%/yr for GVLU.
Доходность
Сравнение доходности SPYI.DE и GVLU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYI.DE торгуется в EUR, в то время как GVLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GVLU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYI.DE показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у GVLU с доходностью 8.77%.
SPYI.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 12.12%
GVLU
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYI.DE и GVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 13.27% | 9.10% | 22.92% | 17.54% | -6.16% |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 8.77% | -1.96% | 18.43% | 14.49% | -3.70% |
Correlation
The correlation between SPYI.DE and GVLU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between SPYI.DE and GVLU shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI.DE vs. GVLU — Ранг доходности на риск
SPYI.DE
GVLU
Сравнение SPYI.DE c GVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI.DE | GVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 2.80 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.43 | 9.42 | +8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI.DE | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.34 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.49 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SPYI.DE и GVLU
Максимальная просадка SPYI.DE за все время составила -34.60%, что больше максимальной просадки GVLU в -24.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI.DE и GVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI.DE | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.60% | -24.14% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -6.50% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.66% | -24.14% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.51% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -5.83% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.93% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI.DE и GVLU
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Gotham 1000 Value ETF (GVLU) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что SPYI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI.DE | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 2.64% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 9.48% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 13.55% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 17.59% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 17.59% | -2.41% |
Сравнение комиссий SPYI.DE и GVLU
SPYI.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GVLU в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI.DE и GVLU
SPYI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.04% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% |
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYI.DE and GVLU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYI.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.
SPYI.DE is categorized as Global Equities, while GVLU is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Gotham. Their fees differ too: 0.17% for SPYI.DE and 0.51% for GVLU.
Подберите оптимальное распределение для SPYI.DE и GVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор