PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYH.DE с WELP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYH.DE с WELP.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPYH.DE (State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - SPYH.DE tracks the MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index while WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPYH.DE returned 5.66%/yr vs 12.49%/yr for WELP.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SPYH.DE charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for WELP.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYH.DE и WELP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYH.DE показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у WELP.DE с доходностью 25.35%.

SPYH.DE

1 день
1.55%
1 месяц
4.04%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.42%
1 год
16.39%
3 года*
5.66%
5 лет*
5.89%
10 лет*
7.26%

WELP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-7.19%
С начала года
25.35%
6 месяцев
26.72%
1 год
34.31%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYH.DE и WELP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SPYH.DE
State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF		3.28%7.82%3.98%7.88%5.18%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		25.35%-1.54%7.90%0.25%5.34%

Correlation

The correlation between SPYH.DE and WELP.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.08

The correlation between SPYH.DE and WELP.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYH.DE:
SPYH.DE с SPYISPYH.DE с SPYSPYH.DE с EXV4.DESPYH.DE с XNAS.DESPYH.DE с ^STOXXSPYH.DE с MSTRSPYH.DE с VOO
Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с LYP6.DE

Доходность на риск

SPYH.DE vs. WELP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYH.DE
Ранг доходности на риск SPYH.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYH.DE c WELP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYH.DEWELP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.75

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.26

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.80

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

8.57

-5.62

SPYH.DE vs. WELP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYH.DE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа WELP.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYH.DE и WELP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYH.DE и WELP.DE

Максимальная просадка SPYH.DE за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки WELP.DE в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH.DE и WELP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYH.DEWELP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-23.55%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-12.22%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-23.55%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-11.07%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-7.79%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.99%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYH.DE и WELP.DE

State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) имеют волатильность 6.37% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYH.DEWELP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.59%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

16.90%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

19.54%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

20.07%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

20.07%

-4.24%

Сравнение комиссий SPYH.DE и WELP.DE

SPYH.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WELP.DE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYH.DE и WELP.DE

SPYH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

ПозицияTTM202520242023
SPYH.DE
State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		3.05%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы

SPYH.DE and WELP.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYH.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYH.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

SPYH.DE tracks MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index, while WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for SPYH.DE and 0.59% for WELP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYH.DE и WELP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор