Сравнение SPYH.DE с EHLT.DE
SPYH.DE (SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and EHLT.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist) are both Health & Biotech Equities funds - SPYH.DE tracks the MSCI Europe Health Care 20/35 Capped while EHLT.DE tracks the STOXX® Europe 600 Health Care. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYH.DE returned 6.16%/yr vs 5.72%/yr for EHLT.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SPYH.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for EHLT.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYH.DE и EHLT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYH.DE показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у EHLT.DE с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции SPYH.DE превзошли акции EHLT.DE по среднегодовой доходности: 6.16% против 5.72% соответственно.
SPYH.DE
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 6.16%
EHLT.DE
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 5.72%
Сравнение доходности по годам SPYH.DE и EHLT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYH.DE SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -1.97% | 7.82% | 3.98% | 7.88% | -4.55% | 25.71% | -2.51% | 33.07% | -1.21% | 2.94% |
EHLT.DE Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist | -2.49% | 7.09% | 4.20% | 4.76% | -4.33% | 24.01% | -2.02% | 32.89% | -1.18% | 4.24% |
Correlation
The correlation between SPYH.DE and EHLT.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.95 |
The correlation between SPYH.DE and EHLT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYH.DE vs. EHLT.DE — Ранг доходности на риск
SPYH.DE
EHLT.DE
Сравнение SPYH.DE c EHLT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYH.DE | EHLT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYH.DE | EHLT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.30 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.30 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SPYH.DE и EHLT.DE
Максимальная просадка SPYH.DE за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке EHLT.DE в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH.DE и EHLT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYH.DE | EHLT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -26.14% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.46% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -26.14% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -26.14% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -26.14% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -11.58% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -6.90% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 5.62% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYH.DE и EHLT.DE
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что SPYH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHLT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYH.DE | EHLT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.56% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 11.62% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 16.76% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 16.55% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 16.19% | -0.37% |
Сравнение комиссий SPYH.DE и EHLT.DE
SPYH.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EHLT.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYH.DE и EHLT.DE
SPYH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EHLT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT.DE Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist | 1.33% | 1.30% | 1.78% | 0.00% | 2.28% | 1.89% | 2.32% | 1.88% | 2.32% | 0.49% |
SPYH.DE SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SPYH.DE and EHLT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYH.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYH.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for EHLT.DE.
SPYH.DE tracks MSCI Europe Health Care 20/35 Capped, while EHLT.DE tracks STOXX® Europe 600 Health Care. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for SPYH.DE and 0.30% for EHLT.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYH.DE и EHLT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор