Сравнение EHLT.DE с XDG3.DE
EHLT.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist) and XDG3.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds - EHLT.DE tracks the STOXX® Europe 600 Health Care while XDG3.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, EHLT.DE returned 1.80%/yr vs 1.94%/yr for XDG3.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHLT.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for XDG3.DE.
Доходность
Сравнение доходности EHLT.DE и XDG3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHLT.DE показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у XDG3.DE с доходностью -6.02%.
EHLT.DE
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 5.72%
XDG3.DE
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHLT.DE и XDG3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EHLT.DE Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist | -2.49% | 7.09% | 4.20% | 4.03% |
XDG3.DE Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C | -6.02% | 1.47% | 9.58% | 2.52% |
Correlation
The correlation between EHLT.DE and XDG3.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between EHLT.DE and XDG3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHLT.DE vs. XDG3.DE — Ранг доходности на риск
EHLT.DE
XDG3.DE
Сравнение EHLT.DE c XDG3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHLT.DE | XDG3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.17 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 0.44 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHLT.DE | XDG3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.16 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.16 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок EHLT.DE и XDG3.DE
Максимальная просадка EHLT.DE за все время составила -26.14%, что больше максимальной просадки XDG3.DE в -20.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLT.DE и XDG3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHLT.DE | XDG3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -20.49% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -13.31% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -20.49% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -11.91% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -5.57% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 5.29% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHLT.DE и XDG3.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что EHLT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDG3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHLT.DE | XDG3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.95% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 10.56% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 14.57% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 13.31% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 13.31% | +2.88% |
Сравнение комиссий EHLT.DE и XDG3.DE
EHLT.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XDG3.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHLT.DE и XDG3.DE
Дивидендная доходность EHLT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как XDG3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT.DE Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist | 1.33% | 1.30% | 1.78% | 0.00% | 2.28% | 1.89% | 2.32% | 1.88% | 2.32% | 0.49% |
XDG3.DE Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHLT.DE and XDG3.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHLT.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHLT.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XDG3.DE.
EHLT.DE tracks STOXX® Europe 600 Health Care, while XDG3.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for EHLT.DE and 0.35% for XDG3.DE.
Подберите оптимальное распределение для EHLT.DE и XDG3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор