PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYG с VUAA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).

SPYG и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYG и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%11.21%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		-4.06%17.37%25.27%26.68%-18.63%29.34%17.66%12.72%

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью -4.06%.

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%

VUAA.L

1 день
2.50%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-0.94%
1 год
18.29%
3 года*
18.65%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Сравнение комиссий SPYG и VUAA.L

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPYG vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGVUAA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.14

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.65

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.13

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

8.63

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.L равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.14

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.79

-0.48

Корреляция

Корреляция между SPYG и VUAA.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и VUAA.L

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYG и VUAA.L

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и VUAA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-34.05%

-33.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-11.75%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-24.36%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-5.41%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.48%

-5.20%

-19.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.05%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и VUAA.L

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

4.87%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

8.72%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

16.07%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

15.97%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

17.88%

+2.69%