Сравнение SPYF.DE с AVDV
SPYF.DE (SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SPYF.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE All-Share, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. SPYF.DE is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, SPYF.DE returned 10.06%/yr vs 14.34%/yr for AVDV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYF.DE charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности SPYF.DE и AVDV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYF.DE торгуется в EUR, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYF.DE показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 15.14%.
SPYF.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 7.48%
AVDV
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYF.DE и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYF.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 6.71% | 17.92% | 13.59% | 10.43% | -5.65% | 24.46% | -14.12% | 9.82% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 15.14% | 31.65% | 15.84% | 13.35% | -5.98% | 24.46% | -3.65% | 9.10% |
Correlation
The correlation between SPYF.DE and AVDV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between SPYF.DE and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYF.DE vs. AVDV — Ранг доходности на риск
SPYF.DE
AVDV
Сравнение SPYF.DE c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (SPYF.DE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYF.DE | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.53 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.42 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 15.13 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYF.DE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.84 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.98 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.80 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SPYF.DE и AVDV
Максимальная просадка SPYF.DE за все время составила -41.53%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYF.DE и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYF.DE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -41.37% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -11.41% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -14.76% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -15.18% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -3.08% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -4.79% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.57% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYF.DE и AVDV
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (SPYF.DE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 4.30% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYF.DE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.41% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 11.55% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 13.73% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 14.75% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 17.89% | -1.30% |
Сравнение комиссий SPYF.DE и AVDV
SPYF.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYF.DE и AVDV
SPYF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.82% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
SPYF.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYF.DE and AVDV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYF.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYF.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.
SPYF.DE is categorized as Europe Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for SPYF.DE and 0.36% for AVDV.
Подберите оптимальное распределение для SPYF.DE и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор