Сравнение SPYE.DE с XDEM.L
SPYE.DE (SPDR MSCI Europe UCITS ETF) and XDEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SPYE.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while XDEM.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYE.DE returned 10.12%/yr vs 16.39%/yr for XDEM.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPYE.DE и XDEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYE.DE торгуется в EUR, в то время как XDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYE.DE показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у XDEM.L с доходностью 27.37%. За последние 10 лет акции SPYE.DE уступали акциям XDEM.L по среднегодовой доходности: 10.12% против 16.39% соответственно.
SPYE.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 10.12%
XDEM.L
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 27.37%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 16.39%
Сравнение доходности по годам SPYE.DE и XDEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYE.DE SPDR MSCI Europe UCITS ETF | 9.96% | 20.32% | 8.24% | 15.50% | -9.42% | 25.11% | -3.25% | 27.31% | -10.83% | 10.49% |
XDEM.L Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 27.37% | 6.65% | 39.28% | 8.13% | -12.80% | 23.13% | 17.40% | 31.22% | 1.02% | 15.65% |
Correlation
The correlation between SPYE.DE and XDEM.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г. | 0.67 |
The correlation between SPYE.DE and XDEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYE.DE vs. XDEM.L — Ранг доходности на риск
SPYE.DE
XDEM.L
Сравнение SPYE.DE c XDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYE.DE | XDEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 4.12 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 15.87 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYE.DE и XDEM.L
Максимальная просадка SPYE.DE за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки XDEM.L в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYE.DE и XDEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYE.DE | XDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -49.06% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -9.15% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -22.76% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.53% | -22.76% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -30.16% | -5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -2.92% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -15.42% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.38% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYE.DE и XDEM.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) составляет 2.86%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что SPYE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYE.DE | XDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 7.47% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 15.29% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 17.95% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 22.26% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 22.81% | -7.43% |
Сравнение комиссий SPYE.DE и XDEM.L
И SPYE.DE, и XDEM.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYE.DE и XDEM.L
Ни SPYE.DE, ни XDEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPYE.DE and XDEM.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYE.DE and XDEM.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
SPYE.DE is categorized as Europe Equities, while XDEM.L is Momentum. SPYE.DE tracks MSCI Europe, while XDEM.L tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and DWS.
Подберите оптимальное распределение для SPYE.DE и XDEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор