Сравнение SPYE.DE с SELD.DE
SPYE.DE (SPDR MSCI Europe UCITS ETF) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - SPYE.DE tracks the MSCI Europe while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYE.DE returned 9.09%/yr vs 9.59%/yr for SELD.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPYE.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYE.DE и SELD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYE.DE показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции SPYE.DE уступали акциям SELD.DE по среднегодовой доходности: 9.09% против 9.59% соответственно.
SPYE.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 9.09%
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам SPYE.DE и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYE.DE SPDR MSCI Europe UCITS ETF | 7.68% | 20.32% | 8.24% | 15.50% | -9.42% | 25.11% | -3.25% | 27.31% | -10.83% | 10.49% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
Correlation
The correlation between SPYE.DE and SELD.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.87 |
The correlation between SPYE.DE and SELD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYE.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
SPYE.DE
SELD.DE
Сравнение SPYE.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYE.DE | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.49 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 4.79 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 16.20 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYE.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.73 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.18 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SPYE.DE и SELD.DE
Максимальная просадка SPYE.DE за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYE.DE и SELD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYE.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -70.30% | +34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -6.72% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -14.13% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.53% | -23.02% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -40.65% | +5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.80% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -25.32% | +19.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.99% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYE.DE и SELD.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SPYE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYE.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.83% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 9.59% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 11.81% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 14.87% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 17.42% | -1.71% |
Сравнение комиссий SPYE.DE и SELD.DE
SPYE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYE.DE и SELD.DE
SPYE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
SPYE.DE SPDR MSCI Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYE.DE and SELD.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.
SPYE.DE tracks MSCI Europe, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for SPYE.DE and 0.30% for SELD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYE.DE и SELD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор